PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIEIX с GOIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIEIX с GOIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX).

MIEIX управляется MFS. Фонд был запущен 31 янв. 1996 г.. GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности MIEIX и GOIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIEIX и GOIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIEIX
MFS International Equity Fund Class R6		-3.84%23.22%4.13%19.06%-14.82%15.13%11.11%28.42%-10.66%28.01%
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		-1.56%15.03%14.81%15.16%-15.86%12.65%12.73%19.16%-8.63%16.60%

Доходность по периодам

С начала года, MIEIX показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у GOIIX с доходностью -1.56%. За последние 10 лет акции MIEIX превзошли акции GOIIX по среднегодовой доходности: 9.35% против 7.90% соответственно.

MIEIX

1 день
2.90%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.01%
1 год
10.82%
3 года*
10.14%
5 лет*
7.09%
10 лет*
9.35%

GOIIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
0.73%
1 год
14.06%
3 года*
12.49%
5 лет*
6.49%
10 лет*
7.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Equity Fund Class R6

Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Часто сравнивают с MIEIX:
MIEIX с VTPSXMIEIX с DODFXMIEIX с FXAIXMIEIX с VTMGXMIEIX с SPYMIEIX с WCMIXMIEIX с VEMPX
Часто сравнивают с GOIIX:
GOIIX с FAMRXGOIIX с SAPEXGOIIX с GUGGOIIX с VXFGOIIX с ABRYXGOIIX с GPIQGOIIX с GPIX

Сравнение комиссий MIEIX и GOIIX

MIEIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии GOIIX в 0.19%.

MIEIX
MFS International Equity Fund Class R6
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Доходность на риск

MIEIX vs. GOIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIEIX
Ранг доходности на риск MIEIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIEIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIEIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIEIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIEIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIEIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
GOIIX
Ранг доходности на риск GOIIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOIIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOIIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOIIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOIIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOIIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIEIX c GOIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIEIXGOIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.39

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.85

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.28

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.30

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.23

5.74

-2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIEIX vs. GOIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIEIX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа GOIIX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIEIX и GOIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIEIXGOIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.39

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.62

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.71

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.52

-0.07

Корреляция

Корреляция между MIEIX и GOIIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIEIX и GOIIX

Дивидендная доходность MIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности GOIIX в 8.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIEIX
MFS International Equity Fund Class R6		2.79%2.68%1.47%1.67%1.26%5.40%1.00%3.12%1.63%1.85%1.78%1.71%
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		8.72%7.98%9.79%1.97%5.09%6.80%3.47%2.29%3.04%2.73%1.37%3.99%

Просадки

Сравнение просадок MIEIX и GOIIX

Максимальная просадка MIEIX за все время составила -53.13%, что больше максимальной просадки GOIIX в -43.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIEIX и GOIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MIEIXGOIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.13%

-43.63%

-9.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-8.55%

-2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.07%

-23.78%

-4.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.35%

-25.07%

-6.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.25%

-5.34%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.01%

-6.44%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.15%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности MIEIX и GOIIX

MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что MIEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIEIXGOIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

4.36%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

6.73%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

10.54%

+4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

10.61%

+4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.92%

11.23%

+4.69%