PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIEIX с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIEIX с DFAI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

MIEIX (MFS International Equity Fund Class R6) and DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, MIEIX returned 6.96%/yr vs 9.68%/yr for DFAI. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MIEIX charges 0.68%/yr vs 0.18%/yr for DFAI.

Доходность

Сравнение доходности MIEIX и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIEIX показывает доходность 2.83%, что значительно ниже, чем у DFAI с доходностью 10.55%.

MIEIX

1 день
0.41%
1 месяц
2.28%
С начала года
2.83%
6 месяцев
3.49%
1 год
9.80%
3 года*
11.37%
5 лет*
6.96%
10 лет*
10.36%

DFAI

1 день
0.45%
1 месяц
2.91%
С начала года
10.55%
6 месяцев
11.38%
1 год
25.58%
3 года*
17.58%
5 лет*
9.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIEIX и DFAI

2026 (YTD)202520242023202220212020
MIEIX
MFS International Equity Fund Class R6		2.83%23.22%4.13%19.06%-14.82%15.13%5.04%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		10.55%34.04%4.68%17.60%-12.95%13.86%5.34%

Correlation

The correlation between MIEIX and DFAI is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.93

The correlation between MIEIX and DFAI has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Equity Fund Class R6

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с MIEIX:
MIEIX с VTPSXMIEIX с DODFXMIEIX с FXAIXMIEIX с VTMGXMIEIX с SPYMIEIX с WCMIXMIEIX с VEMPX
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с FNDF

Доходность на риск

MIEIX vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIEIX
Ранг доходности на риск MIEIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIEIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIEIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIEIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIEIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIEIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIEIX c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MIEIXDFAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
1.77

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
2.48

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.32

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

2.35

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.55

9.14

-6.58

MIEIX vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIEIX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа DFAI равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIEIX и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MIEIX и DFAI

Максимальная просадка MIEIX за все время составила -53.13%, что больше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIEIX и DFAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIEIXDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.13%

-27.44%

-25.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-10.95%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.43%

-13.25%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.07%

-27.44%

-0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-0.35%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-5.10%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.81%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MIEIX и DFAI

Текущая волатильность для MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX) составляет 3.83%, в то время как у Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что MIEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIEIXDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

5.12%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

12.28%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.46%

14.58%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

16.01%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

15.74%

+0.19%

Сравнение комиссий MIEIX и DFAI

MIEIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIEIX и DFAI

Дивидендная доходность MIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности DFAI в 2.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.23%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MIEIX
MFS International Equity Fund Class R6		2.60%2.68%1.47%1.67%1.26%5.40%1.00%3.12%1.63%1.85%1.78%1.71%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, MIEIX and DFAI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFAI has higher volatility (5.12%) compared to MIEIX (3.83%). In terms of maximum drawdown, MIEIX dropped -53.13% vs DFAI's -27.44%.

DFAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIEIX и DFAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор