PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIDSX с INIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIDSX с INIVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MIDSX (Midas Fund) and INIVX (VanEck International Investors Gold Fund) are both Precious Metals funds. Over the past 10 years, MIDSX returned 11.17%/yr vs 15.45%/yr for INIVX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MIDSX charges 4.25%/yr vs 1.42%/yr for INIVX.

Доходность

Сравнение доходности MIDSX и INIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Midas Fund (MIDSX) и VanEck International Investors Gold Fund (INIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIDSX показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у INIVX с доходностью 7.71%. За последние 10 лет акции MIDSX уступали акциям INIVX по среднегодовой доходности: 11.17% против 15.45% соответственно.

MIDSX

1 день
0.27%
1 месяц
-0.00%
С начала года
5.73%
6 месяцев
13.54%
1 год
71.63%
3 года*
45.42%
5 лет*
18.49%
10 лет*
11.17%

INIVX

1 день
1.30%
1 месяц
2.41%
С начала года
7.71%
6 месяцев
16.89%
1 год
78.67%
3 года*
48.46%
5 лет*
21.66%
10 лет*
15.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIDSX и INIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIDSX
Midas Fund		5.73%195.76%7.27%-1.79%-11.11%-19.23%10.64%30.56%-12.90%5.98%
INIVX
VanEck International Investors Gold Fund		7.71%165.88%14.37%9.67%-13.77%-14.23%40.91%38.15%-16.01%13.06%

Correlation

The correlation between MIDSX and INIVX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 1995 г.

0.91

The correlation between MIDSX and INIVX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Midas Fund

VanEck International Investors Gold Fund

Часто сравнивают с MIDSX:
MIDSX с RINGMIDSX с OCMAXMIDSX с FEURXMIDSX с QQQMIDSX с FSAGXMIDSX с FKRCXMIDSX с SGDLX
Часто сравнивают с INIVX:
INIVX с NVDAINIVX с VTSAXINIVX с FSAGXINIVX с SICNXINIVX с SMHINIVX с GC=FINIVX с GLD

Доходность на риск

MIDSX vs. INIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIDSX
Ранг доходности на риск MIDSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDSX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDSX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDSX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDSX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDSX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
INIVX
Ранг доходности на риск INIVX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INIVX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INIVX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INIVX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INIVX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INIVX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIDSX c INIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Midas Fund (MIDSX) и VanEck International Investors Gold Fund (INIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIDSXINIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.75

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.10

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

2.65

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.46

7.36

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIDSX vs. INIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIDSX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INIVX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDSX и INIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIDSXINIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.75

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.64

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.46

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.26

-0.27

Просадки

Сравнение просадок MIDSX и INIVX

Максимальная просадка MIDSX за все время составила -89.77%, что больше максимальной просадки INIVX в -78.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDSX и INIVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIDSXINIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.77%

-78.96%

-10.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.18%

-29.60%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.45%

-29.60%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.54%

-44.66%

-1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.07%

-51.20%

-5.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.14%

-20.95%

-18.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.52%

-37.77%

-25.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.25%

10.62%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности MIDSX и INIVX

Midas Fund (MIDSX) и VanEck International Investors Gold Fund (INIVX) имеют волатильность 14.20% и 14.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIDSXINIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.20%

14.11%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.23%

37.74%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.87%

44.95%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.53%

34.18%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.29%

33.99%

-0.70%

Сравнение комиссий MIDSX и INIVX

MIDSX берет комиссию в 4.25%, что несколько больше комиссии INIVX в 1.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDSX и INIVX

MIDSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
INIVX
VanEck International Investors Gold Fund		5.58%6.01%7.45%0.10%0.00%6.40%11.70%3.66%2.87%3.76%6.40%
MIDSX
Midas Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, MIDSX and INIVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MIDSX has higher volatility (14.20%) compared to INIVX (14.11%). In terms of maximum drawdown, MIDSX dropped -89.77% vs INIVX's -78.96%.

INIVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIDSX и INIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор