PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIDLX с HLMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIDLX с HLMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX).

MIDLX - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-US Small Mid Cap Index. Фонд был запущен 1 июн. 2012 г.. HLMSX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 25 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности MIDLX и HLMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIDLX и HLMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIDLX
MFS International New Discovery Fund Class R6		-1.87%17.03%3.33%13.21%-18.52%5.17%10.15%24.97%-10.29%30.65%
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		-3.25%14.87%-6.92%11.78%-24.50%12.82%18.51%29.45%-17.65%34.42%

Доходность по периодам

С начала года, MIDLX показывает доходность -1.87%, что значительно выше, чем у HLMSX с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции MIDLX превзошли акции HLMSX по среднегодовой доходности: 6.30% против 5.40% соответственно.

MIDLX

1 день
2.26%
1 месяц
-8.27%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
-2.69%
1 год
11.54%
3 года*
8.22%
5 лет*
2.54%
10 лет*
6.30%

HLMSX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
-5.18%
1 год
8.56%
3 года*
3.59%
5 лет*
-0.47%
10 лет*
5.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International New Discovery Fund Class R6

Harding Loevner International Small Companies Portfolio

Часто сравнивают с MIDLX:
MIDLX с WAIGXMIDLX с CSGIXMIDLX с FTISXMIDLX с SBSIXMIDLX с OAKEXMIDLX с ALOIXMIDLX с IEGAX
Часто сравнивают с HLMSX:
HLMSX с SBSIXHLMSX с FOPIXHLMSX с HRIIXHLMSX с AIOIXHLMSX с DRIOXHLMSX с ALOIXHLMSX с ACINX

Сравнение комиссий MIDLX и HLMSX

MIDLX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии HLMSX в 1.37%.

HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio
MIDLX
MFS International New Discovery Fund Class R6

Доходность на риск

MIDLX vs. HLMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIDLX
Ранг доходности на риск MIDLX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDLX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDLX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDLX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDLX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDLX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
HLMSX
Ранг доходности на риск HLMSX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMSX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMSX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMSX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIDLX c HLMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIDLXHLMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.67

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

0.96

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

0.72

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.46

1.83

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIDLX vs. HLMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIDLX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа HLMSX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDLX и HLMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIDLXHLMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.67

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

-0.03

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.36

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.33

+0.22

Корреляция

Корреляция между MIDLX и HLMSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDLX и HLMSX

Дивидендная доходность MIDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности HLMSX в 4.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIDLX
MFS International New Discovery Fund Class R6		3.44%3.37%10.08%4.21%5.85%5.19%4.03%4.36%6.82%1.63%1.09%1.25%
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		4.17%4.04%1.17%1.00%1.83%2.82%0.03%0.52%7.56%1.13%4.37%1.54%

Просадки

Сравнение просадок MIDLX и HLMSX

Максимальная просадка MIDLX за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки HLMSX в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDLX и HLMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MIDLXHLMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.70%

-60.77%

+26.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-10.59%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.58%

-38.22%

+4.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.70%

-38.22%

+3.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.75%

-17.42%

+7.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-13.24%

+6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

4.19%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MIDLX и HLMSX

MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) имеют волатильность 5.67% и 5.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIDLXHLMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

5.45%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

8.63%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

13.41%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.09%

14.94%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.93%

14.88%

-0.95%