PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MID с QMID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MID с QMID

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MID (American Century Mid Cap Growth Impact ETF) and QMID (WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. MID is actively managed, while QMID is passively managed. Over the past year, MID returned 3.18% vs 8.61% for QMID. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MID charges 0.45%/yr vs 0.38%/yr for QMID.

Доходность

Сравнение доходности MID и QMID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) и WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MID показывает доходность 3.23%, что значительно выше, чем у QMID с доходностью 2.17%.

MID

1 день
0.95%
1 месяц
2.66%
С начала года
3.23%
6 месяцев
1.36%
1 год
3.18%
3 года*
13.75%
5 лет*
3.97%
10 лет*
—

QMID

1 день
0.91%
1 месяц
1.66%
С начала года
2.17%
6 месяцев
-0.27%
1 год
8.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MID и QMID

2026 (YTD)20252024
MID
American Century Mid Cap Growth Impact ETF		3.23%8.22%20.04%
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		2.17%5.02%9.01%

Correlation

The correlation between MID and QMID is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.87

The correlation between MID and QMID has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MID и QMID

Секторы
MID
QMID

Промышленность

25.5%
25.0%

Технологии

21.9%
15.8%

Здравоохранение

18.7%
14.1%

Потребительский циклический сектор

12.2%
15.9%

Энергетика

7.3%
3.2%

Финансовые услуги

6.1%
12.0%

Коммунальные услуги

4.4%

-

Сырьевые материалы

2.3%
2.2%

Потребительский защитный сектор

1.6%
7.5%

Коммуникационные услуги

-

3.2%

Недвижимость

-

-

Промышленность

MID
25.5%
QMID
25.0%

Технологии

MID
21.9%
QMID
15.8%

Здравоохранение

MID
18.7%
QMID
14.1%

Потребительский циклический сектор

MID
12.2%
QMID
15.9%

Энергетика

MID
7.3%
QMID
3.2%

Финансовые услуги

MID
6.1%
QMID
12.0%

Коммунальные услуги

MID
4.4%
QMID

-

Сырьевые материалы

MID
2.3%
QMID
2.2%

Потребительский защитный сектор

MID
1.6%
QMID
7.5%

Коммуникационные услуги

MID

-

QMID
3.2%

Недвижимость

MID

-

QMID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Mid Cap Growth Impact ETF

WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund

Часто сравнивают с MID:
MID с VOOMID с UTHRMID с VMIG.LMID с TWHIXMID с IMCGMID с IWMMID с HLAL
Часто сравнивают с QMID:
QMID с XMMOQMID с SPMOQMID с RWJQMID с BKMCQMID с BOUTQMID с BBHMQMID с SCHM

Доходность на риск

MID vs. QMID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MID
Ранг доходности на риск MID: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MID: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MID: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MID: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MID: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MID: 1212
Ранг коэф-та Мартина
QMID
Ранг доходности на риск QMID: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMID: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMID: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMID: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMID: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMID: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MID c QMID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) и WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MIDQMIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
0.57

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
0.93

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.10

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

0.81

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.67

2.73

-2.05

MID vs. QMID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MID на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа QMID равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MID и QMID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MID и QMID

Максимальная просадка MID за все время составила -40.15%, что больше максимальной просадки QMID в -24.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MID и QMID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIDQMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.15%

-24.42%

-15.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-10.67%

-3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-2.05%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.34%

-5.40%

-7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

3.16%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MID и QMID

American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что MID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIDQMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

3.99%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

10.79%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.47%

15.16%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.72%

18.43%

+5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.92%

18.43%

+5.49%

Сравнение комиссий MID и QMID

MID берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии QMID в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MID и QMID

Дивидендная доходность MID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности QMID в 0.50%

ПозицияTTM202520242023
MID
American Century Mid Cap Growth Impact ETF		0.15%0.18%0.17%0.02%
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		0.50%0.51%1.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MID and QMID have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MID has higher volatility (6.61%) compared to QMID (3.99%). In terms of maximum drawdown, MID dropped -40.15% vs QMID's -24.42%.

On 1-year performance, QMID leads with 8.61% vs 3.18% for MID. On fees, QMID is cheaper at 0.38% per year. On volatility, QMID has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QMID has performed better with a 8.61% return vs 3.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QMID is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.45% for MID.

QMID has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.15% for MID.

They also come from different issuers: American Century and WisdomTree. Their fees differ too: 0.45% for MID and 0.38% for QMID.

QMID currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MID и QMID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор