PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MID с KMID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MID с KMID

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MID (American Century Mid Cap Growth Impact ETF) and KMID (Virtus KAR Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MID returned 6.76% vs 0.73% for KMID. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MID charges 0.45%/yr vs 0.80%/yr for KMID.

Доходность

Сравнение доходности MID и KMID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) и Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MID показывает доходность 5.47%, что значительно выше, чем у KMID с доходностью 1.86%.

MID

1 день
-0.48%
1 месяц
3.85%
С начала года
5.47%
6 месяцев
2.66%
1 год
6.76%
3 года*
14.41%
5 лет*
6.25%
10 лет*
—

KMID

1 день
0.52%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.86%
6 месяцев
1.78%
1 год
0.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MID и KMID

2026 (YTD)20252024
MID
American Century Mid Cap Growth Impact ETF		5.47%8.22%-2.94%
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		1.86%0.31%-2.93%

Correlation

The correlation between MID and KMID is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г.

0.76

The correlation between MID and KMID has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MID и KMID

Секторы
MID
KMID

Промышленность

25.5%
49.3%

Технологии

21.9%
19.1%

Здравоохранение

18.7%
10.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
8.8%

Энергетика

7.3%

-

Финансовые услуги

6.1%
12.1%

Коммунальные услуги

4.4%

-

Сырьевые материалы

2.3%

-

Потребительский защитный сектор

1.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

MID
25.5%
KMID
49.3%

Технологии

MID
21.9%
KMID
19.1%

Здравоохранение

MID
18.7%
KMID
10.8%

Потребительский циклический сектор

MID
12.2%
KMID
8.8%

Энергетика

MID
7.3%
KMID

-

Финансовые услуги

MID
6.1%
KMID
12.1%

Коммунальные услуги

MID
4.4%
KMID

-

Сырьевые материалы

MID
2.3%
KMID

-

Потребительский защитный сектор

MID
1.6%
KMID

-

Коммуникационные услуги

MID

-

KMID

-

Недвижимость

MID

-

KMID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Mid Cap Growth Impact ETF

Virtus KAR Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с MID:
MID с VOOMID с UTHRMID с VMIG.LMID с IWMMID с TWHIXMID с IMCGMID с HLAL
Часто сравнивают с KMID:
KMID с SEIXKMID с BOUTKMID с TEKXKMID с IPOKMID с IWPKMID с IMCGKMID с VOT

Доходность на риск

MID vs. KMID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MID
Ранг доходности на риск MID: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MID: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MID: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MID: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MID: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MID: 1616
Ранг коэф-та Мартина
KMID
Ранг доходности на риск KMID: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMID: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMID: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMID: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMID: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMID: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MID c KMID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) и Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIDKMIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
0.05

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
0.18

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.02

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

0.07

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.45

0.17

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MID vs. KMID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MID на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа KMID равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MID и KMID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIDKMIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.05

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

-0.03

+0.44

Просадки

Сравнение просадок MID и KMID

Максимальная просадка MID за все время составила -40.15%, что больше максимальной просадки KMID в -18.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MID и KMID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIDKMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.15%

-18.89%

-21.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-10.71%

-3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-5.28%

+4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.44%

-5.77%

-7.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

4.27%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MID и KMID

American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что MID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIDKMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

3.78%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

11.17%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

14.34%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.63%

16.91%

+6.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.92%

16.91%

+7.01%

Сравнение комиссий MID и KMID

MID берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии KMID в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MID и KMID

Дивидендная доходность MID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что больше доходности KMID в 0.11%

ПозицияTTM202520242023
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		0.11%0.06%0.05%0.00%
MID
American Century Mid Cap Growth Impact ETF		0.15%0.18%0.17%0.02%

Часто задаваемые вопросы

MID and KMID have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MID has higher volatility (4.88%) compared to KMID (3.78%). In terms of maximum drawdown, MID dropped -40.15% vs KMID's -18.89%.

On 1-year performance, MID leads with 6.76% vs 0.73% for KMID. On fees, MID is cheaper at 0.45% per year. On volatility, KMID has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MID has performed better with a 6.76% return vs 0.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MID is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.80% for KMID.

MID has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.11% for KMID.

They also come from different issuers: American Century and Virtus. Their fees differ too: 0.45% for MID and 0.80% for KMID.

MID currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MID и KMID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор