PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MID с FCUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MID с FCUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MID (American Century Mid Cap Growth Impact ETF) and FCUS (Pinnacle Focused Opportunities ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, MID returned 14.41%/yr vs 37.64%/yr for FCUS. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MID charges 0.45%/yr vs 0.79%/yr for FCUS.

Доходность

Сравнение доходности MID и FCUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) и Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MID показывает доходность 5.47%, что значительно ниже, чем у FCUS с доходностью 50.06%.

MID

1 день
-0.48%
1 месяц
3.85%
С начала года
5.47%
6 месяцев
2.66%
1 год
6.76%
3 года*
14.41%
5 лет*
6.25%
10 лет*
—

FCUS

1 день
0.90%
1 месяц
10.76%
С начала года
50.06%
6 месяцев
52.19%
1 год
96.08%
3 года*
37.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MID и FCUS

2026 (YTD)202520242023
MID
American Century Mid Cap Growth Impact ETF		5.47%8.22%19.40%22.20%
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		50.06%13.69%30.59%21.13%

Correlation

The correlation between MID and FCUS is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2023 г.

0.75

The correlation between MID and FCUS shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MID и FCUS

Секторы
MID
FCUS

Промышленность

25.5%
15.3%

Технологии

21.9%
40.7%

Здравоохранение

18.7%
6.2%

Потребительский циклический сектор

12.2%
2.9%

Энергетика

7.3%
18.2%

Финансовые услуги

6.1%

-

Коммунальные услуги

4.4%

-

Сырьевые материалы

2.3%
10.1%

Потребительский защитный сектор

1.6%
4.4%

Коммуникационные услуги

-

2.2%

Недвижимость

-

-

Промышленность

MID
25.5%
FCUS
15.3%

Технологии

MID
21.9%
FCUS
40.7%

Здравоохранение

MID
18.7%
FCUS
6.2%

Потребительский циклический сектор

MID
12.2%
FCUS
2.9%

Энергетика

MID
7.3%
FCUS
18.2%

Финансовые услуги

MID
6.1%
FCUS

-

Коммунальные услуги

MID
4.4%
FCUS

-

Сырьевые материалы

MID
2.3%
FCUS
10.1%

Потребительский защитный сектор

MID
1.6%
FCUS
4.4%

Коммуникационные услуги

MID

-

FCUS
2.2%

Недвижимость

MID

-

FCUS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Mid Cap Growth Impact ETF

Pinnacle Focused Opportunities ETF

Часто сравнивают с MID:
MID с VOOMID с UTHRMID с VMIG.LMID с IWMMID с TWHIXMID с IMCGMID с HLAL
Часто сравнивают с FCUS:
FCUS с SAMTFCUS с FFTYFCUS с SPMOFCUS с SPYFCUS с JEPIFCUS с ARKWFCUS с IJK

Доходность на риск

MID vs. FCUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MID
Ранг доходности на риск MID: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MID: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MID: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MID: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MID: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MID: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FCUS
Ранг доходности на риск FCUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MID c FCUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) и Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIDFCUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
2.85

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
3.13

-2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.44

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

5.46

-4.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.45

19.54

-18.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MID vs. FCUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MID на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа FCUS равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MID и FCUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIDFCUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

2.85

-2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.13

-0.72

Просадки

Сравнение просадок MID и FCUS

Максимальная просадка MID за все время составила -40.15%, примерно равная максимальной просадке FCUS в -39.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MID и FCUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIDFCUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.15%

-39.89%

-0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-17.70%

+3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.92%

-39.89%

+15.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

0.00%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.44%

-7.55%

-5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

4.93%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MID и FCUS

Текущая волатильность для American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) составляет 4.88%, в то время как у Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что MID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIDFCUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

10.14%

-5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

25.37%

-12.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

33.92%

-17.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.63%

29.98%

-6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.92%

29.98%

-6.06%

Сравнение комиссий MID и FCUS

MID берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FCUS в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MID и FCUS

Дивидендная доходность MID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности FCUS в 2.89%

ПозицияTTM202520242023
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		2.89%4.33%11.19%0.00%
MID
American Century Mid Cap Growth Impact ETF		0.15%0.18%0.17%0.02%

Часто задаваемые вопросы

MID and FCUS have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCUS has higher volatility (10.14%) compared to MID (4.88%). In terms of maximum drawdown, MID dropped -40.15% vs FCUS's -39.89%.

On 3-year performance, FCUS leads with 37.64% vs 14.41% for MID. On fees, MID is cheaper at 0.45% per year. On volatility, MID has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FCUS has performed better with a 37.64% return vs 14.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MID is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.79% for FCUS.

FCUS has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 0.15% for MID.

They also come from different issuers: American Century and Pinnacle. Their fees differ too: 0.45% for MID and 0.79% for FCUS.

FCUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MID и FCUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор