PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIAQX с JMSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIAQX с JMSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Multi-Sector Income Fund (MIAQX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).

MIAQX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 мар. 2019 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности MIAQX и JMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Multi-Sector Income Fund (MIAQX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIAQX и JMSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MIAQX
American Funds Multi-Sector Income Fund		-1.06%7.81%6.08%9.47%-13.04%2.10%8.29%3.20%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		-0.17%7.68%7.78%6.14%-8.24%3.59%3.07%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, MIAQX показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.17%.

MIAQX

1 день
0.54%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
-0.08%
1 год
4.87%
3 года*
6.35%
5 лет*
2.14%
10 лет*
—

JMSIX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.33%
1 год
5.02%
3 года*
6.40%
5 лет*
2.78%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Multi-Sector Income Fund

JPMorgan Income Fund

Часто сравнивают с MIAQX:
MIAQX с DINDXMIAQX с AIBAXMIAQX с NDARXMIAQX с HFQAXMIAQX с ASTEXMIAQX с SGOVMIAQX с FXAIX
Часто сравнивают с JMSIX:
JMSIX с PIMIXJMSIX с PONPXJMSIX с VCOBXJMSIX с VFIDXJMSIX с IIBAXJMSIX с DINDXJMSIX с POMIX

Сравнение комиссий MIAQX и JMSIX

MIAQX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.

MIAQX
American Funds Multi-Sector Income Fund
JMSIX
JPMorgan Income Fund

Доходность на риск

MIAQX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIAQX
Ранг доходности на риск MIAQX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIAQX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIAQX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIAQX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIAQX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIAQX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
JMSIX
Ранг доходности на риск JMSIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIAQX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Multi-Sector Income Fund (MIAQX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIAQXJMSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

2.03

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

3.57

-1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.50

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

3.47

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.70

13.07

-6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIAQX vs. JMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIAQX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа JMSIX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIAQX и JMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIAQXJMSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

2.03

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.76

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.76

-0.21

Корреляция

Корреляция между MIAQX и JMSIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIAQX и JMSIX

Дивидендная доходность MIAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности JMSIX в 5.52%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MIAQX
American Funds Multi-Sector Income Fund		5.58%5.98%5.57%4.83%3.39%3.77%3.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		5.52%5.95%5.78%4.43%4.78%4.00%4.95%5.10%5.43%5.42%0.46%

Просадки

Сравнение просадок MIAQX и JMSIX

Максимальная просадка MIAQX за все время составила -18.01%, примерно равная максимальной просадке JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIAQX и JMSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MIAQXJMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.01%

-18.40%

+0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-1.64%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.01%

-11.39%

-6.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-1.28%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-2.60%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.43%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MIAQX и JMSIX

American Funds Multi-Sector Income Fund (MIAQX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что MIAQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIAQXJMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

0.77%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

1.67%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

2.59%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.71%

3.69%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.38%

3.85%

+1.53%