PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MIAQX с PONAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MIAQX и PONAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности MIAQX и PONAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Multi-Sector Income Fund (MIAQX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

14.00%15.00%16.00%17.00%18.00%19.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
17.86%
17.71%
MIAQX
PONAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MIAQX:

1.65

PONAX:

1.15

Коэф-т Сортино

MIAQX:

2.43

PONAX:

1.67

Коэф-т Омега

MIAQX:

1.31

PONAX:

1.21

Коэф-т Кальмара

MIAQX:

1.32

PONAX:

2.00

Коэф-т Мартина

MIAQX:

7.62

PONAX:

4.83

Индекс Язвы

MIAQX:

0.84%

PONAX:

0.98%

Дневная вол-ть

MIAQX:

3.88%

PONAX:

4.09%

Макс. просадка

MIAQX:

-17.39%

PONAX:

-13.42%

Текущая просадка

MIAQX:

-2.01%

PONAX:

-2.30%

Доходность по периодам

С начала года, MIAQX показывает доходность 5.60%, что значительно выше, чем у PONAX с доходностью 3.91%.


MIAQX

С начала года

5.60%

1 месяц

-0.43%

6 месяцев

3.08%

1 год

6.38%

5 лет

2.50%

10 лет

N/A

PONAX

С начала года

3.91%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

2.17%

1 год

4.62%

5 лет

2.46%

10 лет

3.80%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MIAQX и PONAX

MIAQX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии PONAX в 1.02%.


PONAX
PIMCO Income Fund Class A
График комиссии PONAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.02%
График комиссии MIAQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MIAQX c PONAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Multi-Sector Income Fund (MIAQX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MIAQX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.651.15
Коэффициент Сортино MIAQX, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.431.67
Коэффициент Омега MIAQX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.311.21
Коэффициент Кальмара MIAQX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.322.00
Коэффициент Мартина MIAQX, с текущим значением в 7.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.007.624.83
MIAQX
PONAX

Показатель коэффициента Шарпа MIAQX на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа PONAX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIAQX и PONAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.65
1.15
MIAQX
PONAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIAQX и PONAX

Дивидендная доходность MIAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности PONAX в 5.39%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MIAQX
American Funds Multi-Sector Income Fund
5.52%5.82%4.53%3.40%4.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PONAX
PIMCO Income Fund Class A
5.39%5.87%5.96%3.62%4.49%5.47%5.24%4.95%5.17%7.33%5.89%5.09%

Просадки

Сравнение просадок MIAQX и PONAX

Максимальная просадка MIAQX за все время составила -17.39%, что больше максимальной просадки PONAX в -13.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIAQX и PONAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.01%
-2.30%
MIAQX
PONAX

Волатильность

Сравнение волатильности MIAQX и PONAX

American Funds Multi-Sector Income Fund (MIAQX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX) имеют волатильность 1.02% и 1.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.02%
1.02%
MIAQX
PONAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab