PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MIAQX с FKINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MIAQX и FKINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Multi-Sector Income Fund (MIAQX) и Franklin Income Fund Class A1 (FKINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIAQX и FKINX


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MIAQX
American Funds Multi-Sector Income Fund
-1.06%7.81%6.08%9.47%-13.04%2.10%8.29%3.20%
FKINX
Franklin Income Fund Class A1
2.96%12.24%7.12%8.65%-5.29%17.21%3.57%5.80%

Доходность по периодам

С начала года, MIAQX показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у FKINX с доходностью 2.96%.


MIAQX

1 день
0.54%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
-0.08%
1 год
4.87%
3 года*
6.35%
5 лет*
2.14%
10 лет*

FKINX

1 день
0.79%
1 месяц
-1.55%
С начала года
2.96%
6 месяцев
5.46%
1 год
12.96%
3 года*
9.39%
5 лет*
6.73%
10 лет*
7.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds Multi-Sector Income Fund

Franklin Income Fund Class A1

Сравнение комиссий MIAQX и FKINX

MIAQX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FKINX в 0.62%.


Доходность на риск

MIAQX vs. FKINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MIAQX
Ранг доходности на риск MIAQX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIAQX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIAQX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIAQX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIAQX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIAQX: 6666
Ранг коэф-та Мартина

FKINX
Ранг доходности на риск FKINX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKINX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKINX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKINX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKINX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIAQX c FKINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Multi-Sector Income Fund (MIAQX) и Franklin Income Fund Class A1 (FKINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MIAQXFKINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.66

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.34

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.38

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.94

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.70

9.23

-2.52

MIAQX vs. FKINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIAQX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FKINX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIAQX и FKINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MIAQXFKINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.66

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.85

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.90

-0.34

Корреляция

Корреляция между MIAQX и FKINX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MIAQX и FKINX

Дивидендная доходность MIAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности FKINX в 5.10%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIAQX
American Funds Multi-Sector Income Fund
5.58%5.98%5.57%4.83%3.39%3.77%3.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FKINX
Franklin Income Fund Class A1
5.10%5.58%5.59%5.52%5.22%6.52%5.22%5.11%5.34%5.04%5.19%5.71%

Просадки

Сравнение просадок MIAQX и FKINX

Максимальная просадка MIAQX за все время составила -18.01%, что меньше максимальной просадки FKINX в -43.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIAQX и FKINX.


Загрузка...

Показатели просадок


MIAQXFKINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.01%

-43.18%

+25.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-6.72%

+3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.01%

-13.20%

-4.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-1.88%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-3.73%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

1.41%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MIAQX и FKINX

Текущая волатильность для American Funds Multi-Sector Income Fund (MIAQX) составляет 1.59%, в то время как у Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что MIAQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MIAQXFKINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

2.19%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

4.17%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

7.87%

-3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.71%

7.95%

-3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.38%

9.31%

-3.93%