Сравнение MHOIX с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global High Yield Fund (MHOIX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
MHOIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 июл. 1998 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MHOIX и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MHOIX и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHOIX MFS Global High Yield Fund | -1.41% | 8.54% | 7.55% | 11.97% | -10.72% | 2.97% | 4.28% | 14.28% | -2.83% | 7.36% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | -0.13% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, MHOIX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции MHOIX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 4.96% против 6.83% соответственно.
MHOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 4.96%
PRCPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 6.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MHOIX и PRCPX
И MHOIX, и PRCPX имеют комиссию равную 0.81%.
Доходность на риск
MHOIX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
MHOIX
PRCPX
Сравнение MHOIX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global High Yield Fund (MHOIX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MHOIX | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 3.47 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 5.52 | -3.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.93 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 4.53 | -2.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 21.08 | -12.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MHOIX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 3.47 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 1.23 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 1.26 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.88 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между MHOIX и PRCPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHOIX и PRCPX
Дивидендная доходность MHOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что меньше доходности PRCPX в 12.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHOIX MFS Global High Yield Fund | 4.93% | 5.27% | 4.68% | 4.03% | 7.71% | 5.57% | 4.45% | 4.79% | 4.96% | 4.99% | 5.84% | 7.64% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.89% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок MHOIX и PRCPX
Максимальная просадка MHOIX за все время составила -40.07%, что больше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHOIX и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MHOIX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.07% | -23.07% | -17.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -3.03% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.50% | -14.34% | -2.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.76% | -23.07% | +3.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -1.74% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -3.16% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 0.65% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MHOIX и PRCPX
MFS Global High Yield Fund (MHOIX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) имеют волатильность 1.10% и 1.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MHOIX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 1.10% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.09% | 2.52% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 4.11% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.88% | 4.79% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.06% | 5.45% | -0.39% |