PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MHOIX с MEIKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MHOIX с MEIKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global High Yield Fund (MHOIX) и MFS Value Fund (MEIKX).

MHOIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 июл. 1998 г.. MEIKX управляется MFS. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности MHOIX и MEIKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global High Yield Fund (MHOIX) и MFS Value Fund (MEIKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MHOIX и MEIKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MHOIX
MFS Global High Yield Fund		-1.05%8.54%7.55%11.97%-10.72%2.97%4.28%14.28%-2.83%7.36%
MEIKX
MFS Value Fund		1.11%13.37%11.98%8.32%-5.92%25.59%4.09%30.18%-9.81%17.26%

Доходность по периодам

С начала года, MHOIX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у MEIKX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции MHOIX уступали акциям MEIKX по среднегодовой доходности: 4.99% против 10.10% соответственно.

MHOIX

1 день
0.36%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
0.19%
1 год
6.12%
3 года*
7.78%
5 лет*
3.42%
10 лет*
4.99%

MEIKX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.00%
С начала года
1.11%
6 месяцев
3.65%
1 год
10.49%
3 года*
12.15%
5 лет*
8.48%
10 лет*
10.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global High Yield Fund

MFS Value Fund

Часто сравнивают с MHOIX:
MHOIX с MFBFXMHOIX с MFIOXMHOIX с MHITXMHOIX с MIGFXMHOIX с MGRAXMHOIX с MEIAXMHOIX с VEA
Часто сравнивают с MEIKX:
MEIKX с FXAIXMEIKX с SPYMEIKX с WFSPXMEIKX с VIIIXMEIKX с BBVLXMEIKX с VUGMEIKX с VVIAX

Сравнение комиссий MHOIX и MEIKX

MHOIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии MEIKX в 0.43%.

MHOIX
MFS Global High Yield Fund
MEIKX
MFS Value Fund

Доходность на риск

MHOIX vs. MEIKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MHOIX
Ранг доходности на риск MHOIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHOIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHOIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHOIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHOIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MEIKX
Ранг доходности на риск MEIKX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIKX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIKX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIKX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIKX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIKX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MHOIX c MEIKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global High Yield Fund (MHOIX) и MFS Value Fund (MEIKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHOIXMEIKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

0.70

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

1.04

+1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.15

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

1.03

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.39

4.53

+4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MHOIX vs. MEIKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MHOIX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа MEIKX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHOIX и MEIKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MHOIXMEIKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

0.70

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.61

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

0.61

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.39

+0.63

Корреляция

Корреляция между MHOIX и MEIKX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHOIX и MEIKX

Дивидендная доходность MHOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности MEIKX в 9.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MHOIX
MFS Global High Yield Fund		4.91%5.27%4.68%4.03%7.71%5.57%4.45%4.79%4.96%4.99%5.84%7.64%
MEIKX
MFS Value Fund		9.82%9.72%9.49%8.58%7.77%3.43%2.75%3.28%3.76%4.14%3.84%6.12%

Просадки

Сравнение просадок MHOIX и MEIKX

Максимальная просадка MHOIX за все время составила -40.07%, что меньше максимальной просадки MEIKX в -56.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHOIX и MEIKX.

Загрузка...

Показатели просадок

MHOIXMEIKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.07%

-56.81%

+16.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-11.09%

+8.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.50%

-17.50%

+1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.76%

-36.68%

+16.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-5.00%

+3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-9.51%

+6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

2.52%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности MHOIX и MEIKX

Текущая волатильность для MFS Global High Yield Fund (MHOIX) составляет 1.19%, в то время как у MFS Value Fund (MEIKX) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что MHOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEIKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MHOIXMEIKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

3.64%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

7.85%

-5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45%

14.82%

-11.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.88%

13.91%

-9.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.06%

16.55%

-11.49%