Сравнение MHESX с PMFYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX).
MHESX управляется MH Elite. Фонд был запущен 5 апр. 2006 г.. PMFYX управляется Amundi. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MHESX и PMFYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MHESX и PMFYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHESX MH Elite Select Portfolio of Funds Fund | -1.38% | 17.63% | 0.77% | 12.54% | -26.14% | 6.62% | 20.24% | 20.22% | -17.04% | 21.72% |
PMFYX Pioneer Multi-Asset Income Fund | 1.37% | 23.15% | 6.28% | 7.04% | -0.34% | 12.25% | 5.38% | 11.13% | -5.91% | 18.23% |
Доходность по периодам
С начала года, MHESX показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у PMFYX с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции MHESX уступали акциям PMFYX по среднегодовой доходности: 4.60% против 8.66% соответственно.
MHESX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 19.22%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 4.60%
PMFYX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 8.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MHESX и PMFYX
MHESX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии PMFYX в 0.65%.
Доходность на риск
MHESX vs. PMFYX — Ранг доходности на риск
MHESX
PMFYX
Сравнение MHESX c PMFYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MHESX | PMFYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 2.46 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 3.11 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.53 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.52 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 11.71 | -5.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MHESX | PMFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 2.46 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 1.13 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 1.14 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 1.14 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между MHESX и PMFYX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHESX и PMFYX
MHESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PMFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHESX MH Elite Select Portfolio of Funds Fund | 0.00% | 0.00% | 0.94% | 0.20% | 6.43% | 4.56% | 4.72% | 1.74% | 0.75% | 2.41% | 3.16% | 2.85% |
PMFYX Pioneer Multi-Asset Income Fund | 5.96% | 6.48% | 5.48% | 4.87% | 5.00% | 5.70% | 5.58% | 6.00% | 6.07% | 6.88% | 5.72% | 6.14% |
Просадки
Сравнение просадок MHESX и PMFYX
Максимальная просадка MHESX за все время составила -46.01%, что больше максимальной просадки PMFYX в -24.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHESX и PMFYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MHESX | PMFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.01% | -24.23% | -21.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -7.09% | -3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.05% | -13.62% | -22.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.05% | -24.23% | -11.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.64% | -3.12% | -5.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.76% | -2.62% | -9.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 1.53% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MHESX и PMFYX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что MHESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MHESX | PMFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 2.29% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 4.14% | +3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57% | 7.16% | +8.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | 7.23% | +7.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.78% | 7.60% | +7.18% |