PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MHESX с MSTGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MHESX с MSTGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) и Morningstar Global Income Fund (MSTGX).

MHESX управляется MH Elite. Фонд был запущен 5 апр. 2006 г.. MSTGX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MHESX и MSTGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) и Morningstar Global Income Fund (MSTGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MHESX и MSTGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund		-1.38%17.63%0.77%12.54%-26.14%6.62%20.24%20.22%-6.34%
MSTGX
Morningstar Global Income Fund		3.10%12.04%5.36%11.91%-11.18%8.46%3.92%19.97%-3.56%

Доходность по периодам

С начала года, MHESX показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у MSTGX с доходностью 3.10%.

MHESX

1 день
-0.15%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
2.38%
1 год
19.22%
3 года*
7.78%
5 лет*
0.24%
10 лет*
4.60%

MSTGX

1 день
0.39%
1 месяц
-3.55%
С начала года
3.10%
6 месяцев
4.16%
1 год
10.06%
3 года*
9.62%
5 лет*
4.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MH Elite Select Portfolio of Funds Fund

Morningstar Global Income Fund

Часто сравнивают с MHESX:
MHESX с TZINXMHESX с FESGXMHESX с FFAAXMHESX с CIBFXMHESX с TRXAXMHESX с APPLXMHESX с JNSMX
Часто сравнивают с MSTGX:
MSTGX с VOOMSTGX с SPYMSTGX с IGMMSTGX с MSTFXMSTGX с MSTMXMSTGX с MSTSXMSTGX с MSTPX

Сравнение комиссий MHESX и MSTGX

MHESX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии MSTGX в 0.62%.

MSTGX
Morningstar Global Income Fund
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund

Доходность на риск

MHESX vs. MSTGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MHESX
Ранг доходности на риск MHESX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHESX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHESX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHESX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHESX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHESX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
MSTGX
Ранг доходности на риск MSTGX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTGX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTGX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MHESX c MSTGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) и Morningstar Global Income Fund (MSTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHESXMSTGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.44

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.11

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.04

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

9.32

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MHESX vs. MSTGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MHESX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTGX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHESX и MSTGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MHESXMSTGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.44

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.62

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.60

-0.42

Корреляция

Корреляция между MHESX и MSTGX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHESX и MSTGX

MHESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund		0.00%0.00%0.94%0.20%6.43%4.56%4.72%1.74%0.75%2.41%3.16%2.85%
MSTGX
Morningstar Global Income Fund		2.53%2.97%6.64%6.32%8.79%10.48%2.96%4.11%0.56%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MHESX и MSTGX

Максимальная просадка MHESX за все время составила -46.01%, что больше максимальной просадки MSTGX в -27.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHESX и MSTGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MHESXMSTGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.01%

-27.52%

-18.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-6.13%

-4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.05%

-19.64%

-16.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.64%

-3.91%

-4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.76%

-4.38%

-7.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

1.44%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MHESX и MSTGX

MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Morningstar Global Income Fund (MSTGX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что MHESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MHESXMSTGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

2.14%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

4.37%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

8.67%

+6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

8.15%

+7.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.78%

10.90%

+3.88%