PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MHESX с GGSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MHESX с GGSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX).

MHESX управляется MH Elite. Фонд был запущен 5 апр. 2006 г.. GGSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности MHESX и GGSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MHESX и GGSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund		-1.38%17.63%0.77%12.54%-26.14%6.62%20.24%20.22%-17.04%21.72%
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio		-1.83%19.29%19.26%17.83%-16.86%17.04%14.34%24.92%-10.65%21.54%

Доходность по периодам

С начала года, MHESX показывает доходность -1.38%, что значительно выше, чем у GGSIX с доходностью -1.83%. За последние 10 лет акции MHESX уступали акциям GGSIX по среднегодовой доходности: 4.60% против 10.23% соответственно.

MHESX

1 день
-0.15%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
2.38%
1 год
19.22%
3 года*
7.78%
5 лет*
0.24%
10 лет*
4.60%

GGSIX

1 день
2.48%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
0.80%
1 год
17.48%
3 года*
15.83%
5 лет*
8.67%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MH Elite Select Portfolio of Funds Fund

Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio

Часто сравнивают с MHESX:
MHESX с TZINXMHESX с FFAAXMHESX с FESGXMHESX с CIBFXMHESX с TRXAXMHESX с APPLXMHESX с JNSGX
Часто сравнивают с GGSIX:
GGSIX с CENTXGGSIX с PRWAXGGSIX с CVLOXGGSIX с IGAGGSIX с FESGXGGSIX с TRXAXGGSIX с HGLB

Сравнение комиссий MHESX и GGSIX

MHESX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии GGSIX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio

Доходность на риск

MHESX vs. GGSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MHESX
Ранг доходности на риск MHESX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHESX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHESX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHESX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHESX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHESX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GGSIX
Ранг доходности на риск GGSIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGSIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGSIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGSIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGSIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MHESX c GGSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHESXGGSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.79

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.43

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

6.42

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MHESX vs. GGSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MHESX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GGSIX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHESX и GGSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MHESXGGSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.34

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.65

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.72

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.44

-0.26

Корреляция

Корреляция между MHESX и GGSIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHESX и GGSIX

MHESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.09%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund		0.00%0.00%0.94%0.20%6.43%4.56%4.72%1.74%0.75%2.41%3.16%2.85%
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio		12.09%11.87%12.21%1.73%5.76%6.57%3.47%5.77%3.02%2.77%1.35%2.03%

Просадки

Сравнение просадок MHESX и GGSIX

Максимальная просадка MHESX за все время составила -46.01%, что меньше максимальной просадки GGSIX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHESX и GGSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MHESXGGSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.01%

-52.85%

+6.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-10.84%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.05%

-26.74%

-9.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

-30.36%

-5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.64%

-6.45%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.76%

-9.25%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.51%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MHESX и GGSIX

Текущая волатильность для MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) составляет 4.36%, в то время как у Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что MHESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MHESXGGSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

5.36%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

8.53%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

13.51%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

13.38%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.78%

14.29%

+0.49%