Сравнение MHESX с GBMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX).
MHESX управляется MH Elite. Фонд был запущен 5 апр. 2006 г.. GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности MHESX и GBMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MHESX и GBMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHESX MH Elite Select Portfolio of Funds Fund | -1.38% | 17.63% | 0.77% | 12.54% | -26.14% | 6.62% | 20.24% | 20.22% | -17.04% | 21.72% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 5.61% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 11.62% | -5.36% | 13.05% |
Доходность по периодам
С начала года, MHESX показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у GBMFX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции MHESX уступали акциям GBMFX по среднегодовой доходности: 4.60% против 6.41% соответственно.
MHESX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 19.22%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 4.60%
GBMFX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 6.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MHESX и GBMFX
MHESX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии GBMFX в 0.74%.
Доходность на риск
MHESX vs. GBMFX — Ранг доходности на риск
MHESX
GBMFX
Сравнение MHESX c GBMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MHESX | GBMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 3.02 | -1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 4.00 | -2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.61 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 3.91 | -2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 15.09 | -8.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MHESX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 3.02 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 1.11 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.81 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.96 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между MHESX и GBMFX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHESX и GBMFX
MHESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHESX MH Elite Select Portfolio of Funds Fund | 0.00% | 0.00% | 0.94% | 0.20% | 6.43% | 4.56% | 4.72% | 1.74% | 0.75% | 2.41% | 3.16% | 2.85% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.94% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок MHESX и GBMFX
Максимальная просадка MHESX за все время составила -46.01%, что больше максимальной просадки GBMFX в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHESX и GBMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MHESX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.01% | -23.40% | -22.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -5.98% | -4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.05% | -14.42% | -21.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.05% | -23.40% | -12.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.64% | -3.64% | -5.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.76% | -3.29% | -8.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 1.57% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности MHESX и GBMFX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что MHESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MHESX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 3.44% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 5.30% | +2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57% | 7.97% | +7.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | 7.22% | +7.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.78% | 7.97% | +6.81% |