Сравнение MHELX с EKBAX
MHELX (MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund) and EKBAX (Allspring Diversified Capital Builder Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, MHELX returned 9.08%/yr vs 16.47%/yr for EKBAX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MHELX charges 1.25%/yr vs 1.10%/yr for EKBAX.
Доходность
Сравнение доходности MHELX и EKBAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MHELX показывает доходность 19.20%, что значительно ниже, чем у EKBAX с доходностью 36.16%. За последние 10 лет акции MHELX уступали акциям EKBAX по среднегодовой доходности: 9.08% против 16.47% соответственно.
MHELX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 19.20%
- 6 месяцев
- 20.13%
- 1 год
- 38.99%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- 9.08%
EKBAX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 9.46%
- С начала года
- 36.16%
- 6 месяцев
- 35.42%
- 1 год
- 64.59%
- 3 года*
- 32.49%
- 5 лет*
- 19.24%
- 10 лет*
- 16.47%
Сравнение доходности по годам MHELX и EKBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHELX MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund | 19.20% | 3.45% | 12.51% | 16.30% | -20.27% | 14.07% | 20.57% | 22.49% | -12.76% | 12.42% |
EKBAX Allspring Diversified Capital Builder Fund | 36.16% | 21.87% | 21.75% | 22.23% | -13.47% | 19.61% | 12.66% | 32.99% | -5.55% | 14.43% |
Correlation
The correlation between MHELX and EKBAX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between MHELX and EKBAX has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MHELX vs. EKBAX — Ранг доходности на риск
MHELX
EKBAX
Сравнение MHELX c EKBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MHELX | EKBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.69 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.86 | 8.90 | -4.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.42 | 37.46 | -21.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MHELX | EKBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 3.97 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 1.06 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.94 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.52 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок MHELX и EKBAX
Максимальная просадка MHELX за все время составила -61.24%, что больше максимальной просадки EKBAX в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHELX и EKBAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MHELX | EKBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.24% | -55.64% | -5.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | -7.32% | -1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.81% | -23.55% | -7.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -24.84% | -7.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.02% | -32.33% | -6.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.68% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.93% | -7.98% | -4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 1.74% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности MHELX и EKBAX
Текущая волатильность для MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX) составляет 4.69%, в то время как у Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что MHELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EKBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MHELX | EKBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 6.66% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.28% | 13.04% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.26% | 16.42% | +2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.01% | 18.16% | +2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 17.57% | +3.40% |
Сравнение комиссий MHELX и EKBAX
MHELX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии EKBAX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHELX и EKBAX
Дивидендная доходность MHELX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что меньше доходности EKBAX в 7.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EKBAX Allspring Diversified Capital Builder Fund | 7.07% | 9.61% | 5.28% | 6.16% | 12.50% | 6.89% | 2.03% | 9.49% | 7.14% | 6.20% | 10.05% | 11.47% |
MHELX MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund | 6.05% | 0.00% | 2.19% | 0.00% | 14.45% | 5.03% | 2.70% | 6.13% | 0.00% | 5.17% | 5.51% | 6.93% |
Часто задаваемые вопросы
MHELX and EKBAX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EKBAX has higher volatility (6.66%) compared to MHELX (4.69%). In terms of maximum drawdown, MHELX dropped -61.24% vs EKBAX's -55.64%.
EKBAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MHELX и EKBAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор