Сравнение MHEIX с PMFYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX).
MHEIX управляется MH Elite. Фонд был запущен 14 авг. 2011 г.. PMFYX управляется Amundi. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MHEIX и PMFYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MHEIX и PMFYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHEIX MH Elite Income Fund of Funds | -0.55% | 4.76% | 5.98% | 7.55% | -9.83% | 2.44% | 5.27% | 11.10% | -3.24% | 5.40% |
PMFYX Pioneer Multi-Asset Income Fund | 1.37% | 23.15% | 6.28% | 7.04% | -0.34% | 12.25% | 5.38% | 11.13% | -5.91% | 18.23% |
Доходность по периодам
С начала года, MHEIX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у PMFYX с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции MHEIX уступали акциям PMFYX по среднегодовой доходности: 3.08% против 8.66% соответственно.
MHEIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 3.08%
PMFYX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 8.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MHEIX и PMFYX
MHEIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии PMFYX в 0.65%.
Доходность на риск
MHEIX vs. PMFYX — Ранг доходности на риск
MHEIX
PMFYX
Сравнение MHEIX c PMFYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MHEIX | PMFYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 2.46 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 3.11 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.53 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.52 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 11.71 | -7.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MHEIX | PMFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.46 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 1.13 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 1.14 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.14 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между MHEIX и PMFYX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHEIX и PMFYX
Дивидендная доходность MHEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности PMFYX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHEIX MH Elite Income Fund of Funds | 3.81% | 0.00% | 3.33% | 2.38% | 3.17% | 1.49% | 2.30% | 2.21% | 2.10% | 1.69% | 2.48% | 2.87% |
PMFYX Pioneer Multi-Asset Income Fund | 5.96% | 6.48% | 5.48% | 4.87% | 5.00% | 5.70% | 5.58% | 6.00% | 6.07% | 6.88% | 5.72% | 6.14% |
Просадки
Сравнение просадок MHEIX и PMFYX
Максимальная просадка MHEIX за все время составила -16.95%, что меньше максимальной просадки PMFYX в -24.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHEIX и PMFYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MHEIX | PMFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.95% | -24.23% | +7.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | -7.09% | +2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.62% | -13.62% | 0.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.95% | -24.23% | +7.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.36% | -3.12% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -2.62% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 1.53% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MHEIX и PMFYX
Текущая волатильность для MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX) составляет 1.60%, в то время как у Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) волатильность равна 2.29%. Это указывает на то, что MHEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MHEIX | PMFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 2.29% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.77% | 4.14% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.45% | 7.16% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.54% | 7.23% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.21% | 7.60% | -2.39% |