Сравнение MHEIX с MSTGX
MHEIX (MH Elite Income Fund of Funds) and MSTGX (Morningstar Global Income Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 5 years, MHEIX returned 2.13%/yr vs 4.43%/yr for MSTGX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MHEIX charges 1.25%/yr vs 0.62%/yr for MSTGX.
Доходность
Сравнение доходности MHEIX и MSTGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MHEIX показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у MSTGX с доходностью 5.95%.
MHEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 7.36%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 3.18%
MSTGX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 5.95%
- 6 месяцев
- 5.76%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MHEIX и MSTGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHEIX MH Elite Income Fund of Funds | 2.09% | 4.76% | 5.98% | 7.55% | -9.83% | 2.44% | 5.27% | 11.10% | -1.20% |
MSTGX Morningstar Global Income Fund | 5.95% | 12.04% | 5.36% | 11.91% | -11.18% | 8.46% | 3.92% | 19.97% | -3.56% |
Correlation
The correlation between MHEIX and MSTGX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2018 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between MHEIX and MSTGX has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MHEIX vs. MSTGX — Ранг доходности на риск
MHEIX
MSTGX
Сравнение MHEIX c MSTGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX) и Morningstar Global Income Fund (MSTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MHEIX | MSTGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.39 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 3.12 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 9.91 | -5.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MHEIX и MSTGX
Максимальная просадка MHEIX за все время составила -16.95%, что меньше максимальной просадки MSTGX в -27.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHEIX и MSTGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MHEIX | MSTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.95% | -27.52% | +10.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | -4.38% | -0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.57% | -6.56% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.62% | -19.64% | +6.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -1.26% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -4.31% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 1.26% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности MHEIX и MSTGX
Текущая волатильность для MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX) составляет 1.18%, в то время как у Morningstar Global Income Fund (MSTGX) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что MHEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MHEIX | MSTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 1.90% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | 4.99% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.25% | 6.50% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.58% | 8.14% | -2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.24% | 10.81% | -5.57% |
Сравнение комиссий MHEIX и MSTGX
MHEIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии MSTGX в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHEIX и MSTGX
Дивидендная доходность MHEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности MSTGX в 2.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHEIX MH Elite Income Fund of Funds | 3.71% | 0.00% | 3.33% | 2.38% | 3.17% | 1.49% | 2.30% | 2.21% | 2.10% | 1.69% | 2.48% | 2.87% |
MSTGX Morningstar Global Income Fund | 2.92% | 2.97% | 6.64% | 6.32% | 8.79% | 10.48% | 2.96% | 4.11% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MHEIX and MSTGX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTGX has higher volatility (1.90%) compared to MHEIX (1.18%). In terms of maximum drawdown, MHEIX dropped -16.95% vs MSTGX's -27.52%.
MSTGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MHEIX и MSTGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор