Сравнение MHEIX с LFMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX) и LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX).
MHEIX управляется MH Elite. Фонд был запущен 14 авг. 2011 г.. LFMIX - это активно управляемый фонд от LoCorr. Фонд был запущен 24 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MHEIX и LFMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MHEIX и LFMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHEIX MH Elite Income Fund of Funds | -0.55% | 4.76% | 5.98% | 7.55% | -9.83% | 2.44% | 5.27% | 11.10% | -3.24% | 5.40% |
LFMIX LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 8.74% | 2.89% | 6.77% | -6.55% | 15.43% | 0.07% | 4.55% | 12.71% | -5.11% | 2.99% |
Доходность по периодам
С начала года, MHEIX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у LFMIX с доходностью 8.74%. За последние 10 лет акции MHEIX уступали акциям LFMIX по среднегодовой доходности: 3.08% против 4.01% соответственно.
MHEIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 3.08%
LFMIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 8.74%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 11.89%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 4.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MHEIX и LFMIX
MHEIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии LFMIX в 1.88%.
Доходность на риск
MHEIX vs. LFMIX — Ранг доходности на риск
MHEIX
LFMIX
Сравнение MHEIX c LFMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX) и LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MHEIX | LFMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 2.07 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 3.00 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.39 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 3.91 | -2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 10.38 | -5.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MHEIX | LFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.07 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.63 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.53 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.36 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между MHEIX и LFMIX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHEIX и LFMIX
Дивидендная доходность MHEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности LFMIX в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHEIX MH Elite Income Fund of Funds | 3.81% | 0.00% | 3.33% | 2.38% | 3.17% | 1.49% | 2.30% | 2.21% | 2.10% | 1.69% | 2.48% | 2.87% |
LFMIX LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 2.89% | 3.14% | 3.21% | 3.17% | 14.35% | 4.95% | 4.73% | 4.66% | 3.12% | 5.89% | 1.95% | 3.08% |
Просадки
Сравнение просадок MHEIX и LFMIX
Максимальная просадка MHEIX за все время составила -16.95%, что меньше максимальной просадки LFMIX в -22.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHEIX и LFMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MHEIX | LFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.95% | -22.68% | +5.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | -2.95% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.62% | -12.26% | -1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.95% | -12.26% | -4.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.36% | 0.00% | -4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -6.84% | +4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 1.16% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности MHEIX и LFMIX
Текущая волатильность для MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX) составляет 1.60%, в то время как у LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что MHEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MHEIX | LFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 1.87% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.77% | 4.50% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.45% | 5.77% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.54% | 7.25% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.21% | 7.64% | -2.43% |