PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MHEIX с IPIRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MHEIX и IPIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MHEIX показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у IPIRX с доходностью 6.84%. За последние 10 лет акции MHEIX уступали акциям IPIRX по среднегодовой доходности: 3.18% против 6.45% соответственно.


MHEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.00%
С начала года
2.09%
6 месяцев
2.65%
1 год
8.60%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.20%
10 лет*
3.18%

IPIRX

1 день
0.00%
1 месяц
2.01%
С начала года
6.84%
6 месяцев
7.17%
1 год
16.10%
3 года*
11.74%
5 лет*
4.43%
10 лет*
6.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MHEIX и IPIRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MHEIX
MH Elite Income Fund of Funds
2.09%4.76%5.98%7.55%-9.83%2.44%5.27%11.10%-3.24%5.40%
IPIRX
Voya Global Perspectives Portfolio
6.84%14.21%7.31%10.65%-17.52%6.06%16.10%18.35%-9.87%15.00%

Correlation

The correlation between MHEIX and IPIRX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.56

Over the past year, the correlation between MHEIX and IPIRX has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MH Elite Income Fund of Funds

Voya Global Perspectives Portfolio

Доходность на риск

MHEIX vs. IPIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MHEIX
Ранг доходности на риск MHEIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHEIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHEIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHEIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHEIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHEIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина

IPIRX
Ранг доходности на риск IPIRX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPIRX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPIRX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPIRX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPIRX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPIRX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MHEIX c IPIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MHEIXIPIRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.42

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

2.48

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.99

11.31

-6.32

MHEIX vs. IPIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MHEIX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа IPIRX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHEIX и IPIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MHEIXIPIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.18

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.42

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.67

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.60

-0.01

Просадки

Сравнение просадок MHEIX и IPIRX

Максимальная просадка MHEIX за все время составила -16.95%, что меньше максимальной просадки IPIRX в -24.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHEIX и IPIRX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MHEIXIPIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.95%

-24.97%

+8.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.54%

-7.88%

+3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.57%

-10.54%

+3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.62%

-24.97%

+11.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.95%

-24.97%

+8.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-0.19%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-4.85%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.67%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MHEIX и IPIRX

Текущая волатильность для MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX) составляет 1.09%, в то время как у Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что MHEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MHEIXIPIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

2.53%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.86%

7.32%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.19%

9.11%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.56%

10.82%

-5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.23%

9.78%

-4.55%

Сравнение комиссий MHEIX и IPIRX

MHEIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии IPIRX в 0.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MHEIX и IPIRX

Дивидендная доходность MHEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности IPIRX в 44.20%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPIRX
Voya Global Perspectives Portfolio
44.20%5.64%3.25%14.65%13.55%6.34%6.25%7.80%1.30%2.78%2.78%7.16%
MHEIX
MH Elite Income Fund of Funds
3.71%0.00%3.33%2.38%3.17%1.49%2.30%2.21%2.10%1.69%2.48%2.87%

Часто задаваемые вопросы


MHEIX and IPIRX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPIRX has higher volatility (2.53%) compared to MHEIX (1.09%). In terms of maximum drawdown, MHEIX dropped -16.95% vs IPIRX's -24.97%.

IPIRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MHEIX и IPIRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор