Сравнение MHEIX с IPIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX).
MHEIX управляется MH Elite. Фонд был запущен 14 авг. 2011 г.. IPIRX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности MHEIX и IPIRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MHEIX и IPIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHEIX MH Elite Income Fund of Funds | -0.55% | 4.76% | 5.98% | 7.55% | -9.83% | 2.44% | 5.27% | 11.10% | -3.24% | 5.40% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | -1.16% | 14.21% | 7.31% | 10.65% | -17.52% | 6.06% | 16.10% | 18.35% | -9.87% | 15.00% |
Доходность по периодам
С начала года, MHEIX показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у IPIRX с доходностью -1.16%. За последние 10 лет акции MHEIX уступали акциям IPIRX по среднегодовой доходности: 3.08% против 5.64% соответственно.
MHEIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 3.08%
IPIRX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 12.26%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 5.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MHEIX и IPIRX
MHEIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии IPIRX в 0.20%.
Доходность на риск
MHEIX vs. IPIRX — Ранг доходности на риск
MHEIX
IPIRX
Сравнение MHEIX c IPIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MHEIX | IPIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.23 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.82 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.25 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.26 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 5.56 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MHEIX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.23 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.29 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.54 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между MHEIX и IPIRX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHEIX и IPIRX
Дивидендная доходность MHEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности IPIRX в 5.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHEIX MH Elite Income Fund of Funds | 3.81% | 0.00% | 3.33% | 2.38% | 3.17% | 1.49% | 2.30% | 2.21% | 2.10% | 1.69% | 2.48% | 2.87% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 5.71% | 5.64% | 3.25% | 14.65% | 13.55% | 6.34% | 6.25% | 7.80% | 1.30% | 2.78% | 2.78% | 7.16% |
Просадки
Сравнение просадок MHEIX и IPIRX
Максимальная просадка MHEIX за все время составила -16.95%, что меньше максимальной просадки IPIRX в -24.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHEIX и IPIRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MHEIX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.95% | -24.97% | +8.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | -7.88% | +3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.62% | -24.97% | +11.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.95% | -24.97% | +8.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.36% | -6.09% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -4.89% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 2.02% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MHEIX и IPIRX
Текущая волатильность для MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX) составляет 1.60%, в то время как у Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что MHEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MHEIX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 4.12% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.77% | 6.77% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.45% | 11.21% | -4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.54% | 10.76% | -5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.21% | 9.71% | -4.50% |