Сравнение MHEIX с IPIRX
MHEIX (MH Elite Income Fund of Funds) and IPIRX (Voya Global Perspectives Portfolio) are both Global Allocation funds. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MHEIX charges 1.25%/yr vs 0.20%/yr for IPIRX.
Доходность
Сравнение доходности MHEIX и IPIRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MHEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 7.36%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 3.18%
IPIRX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MHEIX и IPIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHEIX MH Elite Income Fund of Funds | 2.09% | 4.76% | 5.98% | 7.55% | -9.83% | 2.44% | 5.27% | 11.10% | -3.24% | 5.40% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 6.84% | 14.21% | 7.31% | 10.65% | -17.52% | 6.06% | 16.10% | 18.35% | -9.87% | 15.00% |
Correlation
The correlation between MHEIX and IPIRX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between MHEIX and IPIRX has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MHEIX vs. IPIRX — Ранг доходности на риск
MHEIX
IPIRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MHEIX c IPIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MHEIX | IPIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MHEIX и IPIRX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MHEIX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.95% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MHEIX и IPIRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MHEIX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.25% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.58% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.24% | — | — |
Сравнение комиссий MHEIX и IPIRX
MHEIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии IPIRX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHEIX и IPIRX
Дивидендная доходность MHEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности IPIRX в 44.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 44.20% | 5.64% | 3.25% | 14.65% | 13.55% | 6.34% | 6.25% | 7.80% | 1.30% | 2.78% | 2.78% | 7.16% |
MHEIX MH Elite Income Fund of Funds | 3.71% | 0.00% | 3.33% | 2.38% | 3.17% | 1.49% | 2.30% | 2.21% | 2.10% | 1.69% | 2.48% | 2.87% |
Часто задаваемые вопросы
MHEIX and IPIRX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MHEIX и IPIRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор