Сравнение MHEIX с GGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX).
MHEIX управляется MH Elite. Фонд был запущен 14 авг. 2011 г.. GGSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности MHEIX и GGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MHEIX и GGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHEIX MH Elite Income Fund of Funds | -0.55% | 4.76% | 5.98% | 7.55% | -9.83% | 2.44% | 5.27% | 11.10% | -3.24% | 5.40% |
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | -1.83% | 19.29% | 19.26% | 17.83% | -16.86% | 17.04% | 14.34% | 24.92% | -10.65% | 21.54% |
Доходность по периодам
С начала года, MHEIX показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у GGSIX с доходностью -1.83%. За последние 10 лет акции MHEIX уступали акциям GGSIX по среднегодовой доходности: 3.08% против 10.23% соответственно.
MHEIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 3.08%
GGSIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MHEIX и GGSIX
MHEIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии GGSIX в 0.19%.
Доходность на риск
MHEIX vs. GGSIX — Ранг доходности на риск
MHEIX
GGSIX
Сравнение MHEIX c GGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MHEIX | GGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.34 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.79 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.27 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.43 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 6.42 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MHEIX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.34 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.65 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.72 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.44 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между MHEIX и GGSIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHEIX и GGSIX
Дивидендная доходность MHEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности GGSIX в 12.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHEIX MH Elite Income Fund of Funds | 3.81% | 0.00% | 3.33% | 2.38% | 3.17% | 1.49% | 2.30% | 2.21% | 2.10% | 1.69% | 2.48% | 2.87% |
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | 12.09% | 11.87% | 12.21% | 1.73% | 5.76% | 6.57% | 3.47% | 5.77% | 3.02% | 2.77% | 1.35% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок MHEIX и GGSIX
Максимальная просадка MHEIX за все время составила -16.95%, что меньше максимальной просадки GGSIX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHEIX и GGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MHEIX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.95% | -52.85% | +35.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | -10.84% | +6.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.62% | -26.74% | +13.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.95% | -30.36% | +13.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.36% | -6.45% | +2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -9.25% | +6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 2.51% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MHEIX и GGSIX
Текущая волатильность для MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX) составляет 1.60%, в то время как у Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что MHEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MHEIX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 5.36% | -3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.77% | 8.53% | -2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.45% | 13.51% | -7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.54% | 13.38% | -7.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.21% | 14.29% | -9.08% |