Сравнение MHEIX с GBMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX).
MHEIX управляется MH Elite. Фонд был запущен 14 авг. 2011 г.. GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности MHEIX и GBMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MHEIX и GBMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHEIX MH Elite Income Fund of Funds | 0.01% | 4.76% | 5.98% | 7.55% | -9.83% | 2.44% | 5.27% | 11.10% | -3.24% | 5.40% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 6.00% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 11.62% | -5.36% | 13.05% |
Доходность по периодам
С начала года, MHEIX показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у GBMFX с доходностью 6.00%. За последние 10 лет акции MHEIX уступали акциям GBMFX по среднегодовой доходности: 3.13% против 6.45% соответственно.
MHEIX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- 2.01%
- 10 лет*
- 3.13%
GBMFX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 6.00%
- 6 месяцев
- 12.39%
- 1 год
- 24.46%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 6.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MHEIX и GBMFX
MHEIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии GBMFX в 0.74%.
Доходность на риск
MHEIX vs. GBMFX — Ранг доходности на риск
MHEIX
GBMFX
Сравнение MHEIX c GBMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MHEIX | GBMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 3.07 | -1.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 4.06 | -2.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.62 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 4.03 | -2.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | 15.43 | -10.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MHEIX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 3.07 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 1.12 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.81 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.96 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между MHEIX и GBMFX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHEIX и GBMFX
Дивидендная доходность MHEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности GBMFX в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHEIX MH Elite Income Fund of Funds | 3.79% | 0.00% | 3.33% | 2.38% | 3.17% | 1.49% | 2.30% | 2.21% | 2.10% | 1.69% | 2.48% | 2.87% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.93% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок MHEIX и GBMFX
Максимальная просадка MHEIX за все время составила -16.95%, что меньше максимальной просадки GBMFX в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHEIX и GBMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MHEIX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.95% | -23.40% | +6.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | -5.78% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.62% | -14.42% | +0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.95% | -23.40% | +6.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.81% | -3.28% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -3.29% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 1.58% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MHEIX и GBMFX
Текущая волатильность для MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX) составляет 1.74%, в то время как у GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что MHEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MHEIX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 3.05% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.79% | 5.31% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.47% | 7.97% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.55% | 7.22% | -1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.21% | 7.97% | -2.76% |