PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MHEIX с DMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MHEIX с DMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX) и Dimensional Multi-Asset Fund (DMO).

MHEIX управляется MH Elite. Фонд был запущен 14 авг. 2011 г.. DMO управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности MHEIX и DMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX) и Dimensional Multi-Asset Fund (DMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MHEIX и DMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MHEIX
MH Elite Income Fund of Funds		-0.55%4.76%5.98%7.55%-9.83%2.44%5.27%11.10%-3.24%5.40%
DMO
Dimensional Multi-Asset Fund		0.42%6.95%20.24%16.79%-21.64%17.12%-22.32%9.10%-2.04%23.46%

Доходность по периодам

С начала года, MHEIX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у DMO с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции MHEIX уступали акциям DMO по среднегодовой доходности: 3.08% против 4.48% соответственно.

MHEIX

1 день
0.19%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
0.91%
1 год
6.83%
3 года*
5.23%
5 лет*
1.89%
10 лет*
3.08%

DMO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.98%
С начала года
0.42%
6 месяцев
-2.43%
1 год
3.91%
3 года*
14.79%
5 лет*
5.49%
10 лет*
4.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MH Elite Income Fund of Funds

Dimensional Multi-Asset Fund

Часто сравнивают с MHEIX:
MHEIX с CIBFXMHEIX с JNSMXMHEIX с FESGXMHEIX с JNSGXMHEIX с TRXAXMHEIX с FFAAXMHEIX с HGLB
Часто сравнивают с DMO:
DMO с DFPDMO с DMBDMO с DSMDMO с DHFDMO с DMADMO с LGIDMO с IGA

Сравнение комиссий MHEIX и DMO

MHEIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии DMO в 0.04%.

MHEIX
MH Elite Income Fund of Funds
DMO
Dimensional Multi-Asset Fund

Доходность на риск

MHEIX vs. DMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MHEIX
Ранг доходности на риск MHEIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHEIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHEIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHEIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHEIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHEIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
DMO
Ранг доходности на риск DMO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMO: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MHEIX c DMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX) и Dimensional Multi-Asset Fund (DMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHEIXDMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.32

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

0.51

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.08

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

0.45

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

1.15

+3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MHEIX vs. DMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MHEIX на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа DMO равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHEIX и DMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MHEIXDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.32

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.43

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.22

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.48

+0.08

Корреляция

Корреляция между MHEIX и DMO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHEIX и DMO

Дивидендная доходность MHEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности DMO в 14.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MHEIX
MH Elite Income Fund of Funds		3.81%0.00%3.33%2.38%3.17%1.49%2.30%2.21%2.10%1.69%2.48%2.87%
DMO
Dimensional Multi-Asset Fund		14.14%14.01%12.92%11.46%11.51%8.88%10.95%9.63%18.93%13.30%13.19%14.09%

Просадки

Сравнение просадок MHEIX и DMO

Максимальная просадка MHEIX за все время составила -16.95%, что меньше максимальной просадки DMO в -49.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHEIX и DMO.

Загрузка...

Показатели просадок

MHEIXDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.95%

-49.16%

+32.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.54%

-8.37%

+3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.62%

-29.04%

+15.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.95%

-49.16%

+32.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-5.65%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-9.68%

+7.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

3.25%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MHEIX и DMO

Текущая волатильность для MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX) составляет 1.60%, в то время как у Dimensional Multi-Asset Fund (DMO) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что MHEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MHEIXDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

5.77%

-4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.77%

8.66%

-2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.45%

12.19%

-5.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.54%

12.88%

-7.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.21%

19.97%

-14.76%