Сравнение MHEFX с IOEZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MH Elite Fund of Funds Fund (MHEFX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

MHEFX управляется MH Elite. Фонд был запущен 12 янв. 2004 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности MHEFX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MH Elite Fund of Funds Fund (MHEFX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MHEFX и IOEZX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MHEFX MH Elite Fund of Funds Fund	-13.93%	4.23%	18.30%	19.54%	-20.68%	19.81%	19.79%	25.20%	-10.95%	20.45%
IOEZX ICON Equity Income Fund	9.60%	14.29%	6.12%	3.82%	-13.56%	24.15%	3.16%	27.70%	-10.11%	13.59%

Доходность по периодам

С начала года, MHEFX показывает доходность -13.93%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции MHEFX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 7.66% против 8.36% соответственно.

MHEFX

1 день: -0.24%

1 месяц: -7.28%

С начала года: -13.93%

6 месяцев: -12.10%

1 год: 1.47%

3 года*: 6.58%

5 лет*: 2.54%

10 лет*: 7.66%

IOEZX

1 день: 0.88%

1 месяц: -3.67%

С начала года: 9.60%

6 месяцев: 12.40%

1 год: 20.76%

3 года*: 11.46%

5 лет*: 4.80%

10 лет*: 8.36%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

MH Elite Fund of Funds Fund

Название символа

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с MHEFX:

MHEFX с MHEIX MHEFX с MHESX MHEFX с MHELX MHEFX с CONWX MHEFX с FRGAX MHEFX с NWQIX MHEFX с PALDX

Часто сравнивают с IOEZX:

IOEZX с ATLAX IOEZX с FPURX IOEZX с GWPAX IOEZX с MAPOX IOEZX с FKINX IOEZX с CSIFX IOEZX с FRGAX

Сравнение комиссий MHEFX и IOEZX

MHEFX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии IOEZX в 1.00%.

MHEFX

MH Elite Fund of Funds Fund

IOEZX

ICON Equity Income Fund

Доходность на риск

MHEFX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MHEFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IOEZX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MHEFX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MH Elite Fund of Funds Fund (MHEFX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MHEFX	IOEZX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.10	1.32	-1.22
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.28	1.89	-1.61
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.04	1.25	-0.21
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.05	1.78	-1.84
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.16	7.34	-7.50
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MHEFX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MHEFX на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа IOEZX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHEFX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MHEFX	IOEZX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.10	1.32	-1.22
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.07	0.35	-0.28
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.26	0.51	-0.25
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.22	0.39	-0.17

Корреляция

Корреляция между MHEFX и IOEZX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHEFX и IOEZX

MHEFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IOEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MHEFX MH Elite Fund of Funds Fund	0.00%	0.00%	4.93%	0.00%	12.46%	5.78%	3.47%	3.00%	0.05%	1.83%	6.71%	18.17%
IOEZX ICON Equity Income Fund	2.48%	3.56%	4.32%	3.75%	13.63%	12.92%	3.68%	4.74%	3.80%	3.13%	3.32%	4.24%

Просадки

Сравнение просадок MHEFX и IOEZX

Максимальная просадка MHEFX за все время составила -54.87%, примерно равная максимальной просадке IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHEFX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MHEFX	IOEZX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-54.87%	-56.15%	+1.28%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.60%	-11.71%	-3.89%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-38.85%	-21.47%	-17.38%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-38.85%	-38.12%	-0.73%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-15.60%	-4.15%	-11.45%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.59%	-8.64%	-0.95%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.19%	2.85%	+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности MHEFX и IOEZX

Текущая волатильность для MH Elite Fund of Funds Fund (MHEFX) составляет 4.02%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что MHEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MHEFX	IOEZX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.02%	4.38%	-0.36%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.82%	8.72%	+2.10%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.72%	15.55%	+3.17%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	37.31%	13.90%	+23.41%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	29.41%	16.44%	+12.97%

Сравнение MHEFX с IOEZX

Доходность

Сравнение доходности MHEFX и IOEZX

Сравнение доходности по годам MHEFX и IOEZX

Доходность по периодам

MHEFX

IOEZX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MHEFX и IOEZX

Доходность на риск

MHEFX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

MHEFX

IOEZX

Сравнение MHEFX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MHEFX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHEFX и IOEZX

Просадки

Сравнение просадок MHEFX и IOEZX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MHEFX и IOEZX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)