PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MHD с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MHD с WFSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock MuniHoldings Fund (MHD) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).

MHD - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 2 мая 1997 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MHD и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock MuniHoldings Fund (MHD) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MHD и WFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MHD
BlackRock MuniHoldings Fund		-1.77%7.04%3.38%2.06%-23.70%8.09%0.24%20.68%-5.47%8.08%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		-4.63%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, MHD показывает доходность -1.77%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции MHD уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 0.51% против 13.92% соответственно.

MHD

1 день
0.71%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
0.33%
1 год
2.60%
3 года*
3.44%
5 лет*
-2.02%
10 лет*
0.51%

WFSPX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.47%
1 год
16.96%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock MuniHoldings Fund

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с MHD:
MHD с VWALXMHD с DFSMXMHD с FASGXMHD с FGNSXMHD с FSMUXMHD с BATVXMHD с LIVIX
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Сравнение комиссий MHD и WFSPX

MHD берет комиссию в 2.14%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

MHD
BlackRock MuniHoldings Fund
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

MHD vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MHD
Ранг доходности на риск MHD: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHD: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHD: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHD: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHD: 88
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MHD c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock MuniHoldings Fund (MHD) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHDWFSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

0.96

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

1.47

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.22

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

1.49

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.05

7.15

-6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MHD vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MHD на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа WFSPX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHD и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MHDWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.96

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.70

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.78

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.13

+0.19

Корреляция

Корреляция между MHD и WFSPX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHD и WFSPX

Дивидендная доходность MHD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности WFSPX в 1.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MHD
BlackRock MuniHoldings Fund		6.29%6.08%5.58%3.82%5.63%4.34%4.49%4.62%6.11%5.86%6.16%6.25%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.54%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Просадки

Сравнение просадок MHD и WFSPX

Максимальная просадка MHD за все время составила -45.95%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHD и WFSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

MHDWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.95%

-58.21%

+12.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-12.11%

+4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.68%

-24.51%

-12.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.68%

-33.74%

-2.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.05%

-6.51%

-10.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.85%

-12.84%

+2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.53%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MHD и WFSPX

Текущая волатильность для BlackRock MuniHoldings Fund (MHD) составляет 2.74%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что MHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MHDWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

5.17%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.04%

9.44%

-4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

18.21%

-7.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.56%

16.88%

-5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.99%

18.00%

-4.01%