Сравнение MHD с DFSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock MuniHoldings Fund (MHD) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).
MHD - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 2 мая 1997 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности MHD и DFSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MHD и DFSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHD BlackRock MuniHoldings Fund | -1.77% | 7.04% | 3.38% | 2.06% | -23.70% | 8.09% | 0.24% | 20.68% | -5.47% | 8.08% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.15% |
Доходность по периодам
С начала года, MHD показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции MHD уступали акциям DFSMX по среднегодовой доходности: 0.51% против 1.23% соответственно.
MHD
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- -2.02%
- 10 лет*
- 0.51%
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MHD и DFSMX
MHD берет комиссию в 2.14%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%.
Доходность на риск
MHD vs. DFSMX — Ранг доходности на риск
MHD
DFSMX
Сравнение MHD c DFSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock MuniHoldings Fund (MHD) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MHD | DFSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 3.68 | -3.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 6.50 | -6.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 3.20 | -2.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 4.59 | -4.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | 21.82 | -20.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MHD | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 3.68 | -3.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 2.08 | -2.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 1.60 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.78 | -1.46 |
Корреляция
Корреляция между MHD и DFSMX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHD и DFSMX
Дивидендная доходность MHD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности DFSMX в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHD BlackRock MuniHoldings Fund | 6.29% | 6.08% | 5.58% | 3.82% | 5.63% | 4.34% | 4.49% | 4.62% | 6.11% | 5.86% | 6.16% | 6.25% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок MHD и DFSMX
Максимальная просадка MHD за все время составила -45.95%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHD и DFSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MHD | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.95% | -2.66% | -43.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.98% | -0.39% | -7.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.68% | -1.67% | -35.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.68% | -1.69% | -34.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.05% | -0.06% | -16.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -0.24% | -9.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 0.10% | +2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MHD и DFSMX
BlackRock MuniHoldings Fund (MHD) имеет более высокую волатильность в 2.74% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что MHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MHD | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 0.11% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.04% | 0.35% | +4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.34% | 0.68% | +9.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.56% | 0.78% | +10.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.99% | 0.77% | +13.22% |