PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MHCAX с VWEHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MHCAX с VWEHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX).

MHCAX управляется New York Life. Фонд был запущен 1 мая 1986 г.. VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..

Доходность

Сравнение доходности MHCAX и VWEHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MHCAX и VWEHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MHCAX
MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A		-0.62%6.44%6.90%11.27%42.57%5.10%4.82%12.76%-1.92%6.54%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		-1.15%9.38%6.33%11.66%-9.04%2.97%5.30%15.81%-2.93%7.05%

Доходность по периодам

С начала года, MHCAX показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у VWEHX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции MHCAX превзошли акции VWEHX по среднегодовой доходности: 10.09% против 5.18% соответственно.

MHCAX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
0.34%
1 год
4.66%
3 года*
6.70%
5 лет*
13.24%
10 лет*
10.09%

VWEHX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.56%
1 год
6.47%
3 года*
7.55%
5 лет*
3.89%
10 лет*
5.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A

Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Часто сравнивают с MHCAX:
MHCAX с HYGMHCAX с TIPXMHCAX с PHYQXMHCAX с PHYSXMHCAX с BUFHXMHCAX с PFFMHCAX с VOO
Часто сравнивают с VWEHX:
VWEHX с HYGVWEHX с VWAHXVWEHX с JNKVWEHX с BHYIXVWEHX с VBTLXVWEHX с BNDVWEHX с VCIT

Сравнение комиссий MHCAX и VWEHX

MHCAX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.

MHCAX
MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Доходность на риск

MHCAX vs. VWEHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MHCAX
Ранг доходности на риск MHCAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHCAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHCAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHCAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHCAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHCAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VWEHX
Ранг доходности на риск VWEHX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEHX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEHX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEHX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEHX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MHCAX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHCAXVWEHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.90

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

2.86

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.46

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

2.79

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.50

11.37

-3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MHCAX vs. VWEHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MHCAX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEHX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHCAX и VWEHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MHCAXVWEHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.90

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.80

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.99

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.87

-0.09

Корреляция

Корреляция между MHCAX и VWEHX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHCAX и VWEHX

Дивидендная доходность MHCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что меньше доходности VWEHX в 5.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MHCAX
MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A		5.62%6.06%5.90%5.56%40.91%5.00%5.52%5.58%5.94%6.20%5.69%6.72%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		5.78%6.15%6.11%5.68%5.11%3.43%4.62%5.24%5.94%5.29%5.41%6.42%

Просадки

Сравнение просадок MHCAX и VWEHX

Максимальная просадка MHCAX за все время составила -29.62%, примерно равная максимальной просадке VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHCAX и VWEHX.

Загрузка...

Показатели просадок

MHCAXVWEHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.62%

-30.17%

+0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-2.52%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.74%

-13.83%

+2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.98%

-19.69%

+0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-1.80%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-4.30%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.62%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MHCAX и VWEHX

Текущая волатильность для MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX) составляет 0.95%, в то время как у Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что MHCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MHCAXVWEHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

1.39%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.63%

2.29%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99%

3.45%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.35%

4.85%

+20.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

5.26%

+12.97%