PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MHCAX с MGXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MHCAX с MGXIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MHCAX (MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A) and MGXIX (MainStay Equity Allocation Fund) are both mutual funds - MHCAX is a High Yield Bonds fund managed by New York Life, while MGXIX is a Diversified Portfolio fund managed by New York Life. Over the past 10 years, MHCAX returned 9.81%/yr vs 10.10%/yr for MGXIX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. MHCAX charges 0.95%/yr vs 0.12%/yr for MGXIX.

Доходность

Сравнение доходности MHCAX и MGXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX) и MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MHCAX показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у MGXIX с доходностью 11.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MHCAX имеют среднегодовую доходность 9.81%, а акции MGXIX немного впереди с 10.10%.

MHCAX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.20%
6 месяцев
1.55%
1 год
5.49%
3 года*
7.08%
5 лет*
13.26%
10 лет*
9.81%

MGXIX

1 день
-0.49%
1 месяц
3.71%
С начала года
11.77%
6 месяцев
11.96%
1 год
24.42%
3 года*
16.38%
5 лет*
8.08%
10 лет*
10.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MHCAX и MGXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MHCAX
MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A		1.20%6.44%6.90%11.27%42.57%5.10%4.82%12.76%-1.92%6.54%
MGXIX
MainStay Equity Allocation Fund		11.77%14.31%11.47%17.67%-17.08%20.76%15.71%24.59%-13.47%18.74%

Correlation

The correlation between MHCAX and MGXIX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2005 г.

0.40

The correlation between MHCAX and MGXIX shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.59 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A

MainStay Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с MHCAX:
MHCAX с TIPXMHCAX с HYGMHCAX с PHYSXMHCAX с PHYQXMHCAX с BUFHXMHCAX с PFFMHCAX с VOO
Часто сравнивают с MGXIX:
MGXIX с FGRTXMGXIX с MSTIXMGXIX с MXFIXMGXIX с CRARXMGXIX с MSPIXMGXIX с MLAAXMGXIX с CONWX

Доходность на риск

MHCAX vs. MGXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MHCAX
Ранг доходности на риск MHCAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHCAX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHCAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHCAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHCAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHCAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MGXIX
Ранг доходности на риск MGXIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGXIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGXIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGXIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGXIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGXIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MHCAX c MGXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX) и MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHCAXMGXIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.08

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
2.90

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.38

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

2.69

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.72

11.93

+3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MHCAX vs. MGXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MHCAX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGXIX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHCAX и MGXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MHCAXMGXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.08

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.52

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.59

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.43

+0.35

Просадки

Сравнение просадок MHCAX и MGXIX

Максимальная просадка MHCAX за все время составила -29.62%, что меньше максимальной просадки MGXIX в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHCAX и MGXIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MHCAXMGXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.62%

-53.45%

+23.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.67%

-9.33%

+7.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.34%

-18.23%

+14.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.74%

-25.63%

+13.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.98%

-34.63%

+15.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.49%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.14%

-8.41%

+6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

2.09%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности MHCAX и MGXIX

Текущая волатильность для MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX) составляет 0.80%, в то время как у MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX) волатильность равна 3.30%. Это указывает на то, что MHCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MHCAXMGXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

3.30%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.73%

9.45%

-7.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28%

12.03%

-9.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.35%

15.71%

+9.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

17.12%

+1.11%

Сравнение комиссий MHCAX и MGXIX

MHCAX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MGXIX в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHCAX и MGXIX

Дивидендная доходность MHCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности MGXIX в 5.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGXIX
MainStay Equity Allocation Fund		5.47%6.12%6.68%0.00%11.02%12.58%4.97%5.52%12.44%3.42%2.90%5.94%
MHCAX
MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A		5.99%6.06%5.90%5.56%40.91%5.00%5.52%5.58%5.94%6.20%5.69%6.72%

Часто задаваемые вопросы

MHCAX and MGXIX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGXIX has higher volatility (3.30%) compared to MHCAX (0.80%). In terms of maximum drawdown, MHCAX dropped -29.62% vs MGXIX's -53.45%.

MHCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MHCAX и MGXIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор