PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MHCAX с MGXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MHCAX с MGXIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX) и MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX).

MHCAX управляется New York Life. Фонд был запущен 1 мая 1986 г.. MGXIX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 апр. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности MHCAX и MGXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX) и MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MHCAX и MGXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MHCAX
MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A		-0.43%6.44%6.90%11.27%42.57%5.10%4.82%12.76%-1.92%6.54%
MGXIX
MainStay Equity Allocation Fund		-2.28%14.31%11.47%17.67%-17.08%20.76%15.71%24.59%-13.47%18.74%

Доходность по периодам

С начала года, MHCAX показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у MGXIX с доходностью -2.28%. За последние 10 лет акции MHCAX превзошли акции MGXIX по среднегодовой доходности: 10.11% против 8.94% соответственно.

MHCAX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.54%
1 год
4.66%
3 года*
6.76%
5 лет*
13.28%
10 лет*
10.11%

MGXIX

1 день
2.92%
1 месяц
-6.03%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
0.15%
1 год
14.95%
3 года*
11.98%
5 лет*
6.31%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A

MainStay Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с MHCAX:
MHCAX с HYGMHCAX с TIPXMHCAX с PHYQXMHCAX с PHYSXMHCAX с BUFHXMHCAX с PFFMHCAX с VOO
Часто сравнивают с MGXIX:
MGXIX с FGRTXMGXIX с CRARXMGXIX с TRLIXMGXIX с MXFIXMGXIX с MLAAXMGXIX с MSTIXMGXIX с CONWX

Сравнение комиссий MHCAX и MGXIX

MHCAX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MGXIX в 0.12%.

MHCAX
MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A
MGXIX
MainStay Equity Allocation Fund

Доходность на риск

MHCAX vs. MGXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MHCAX
Ранг доходности на риск MHCAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHCAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHCAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHCAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHCAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHCAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
MGXIX
Ранг доходности на риск MGXIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGXIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGXIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGXIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGXIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGXIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MHCAX c MGXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX) и MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHCAXMGXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

0.95

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.42

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.21

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.15

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.09

5.28

+2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MHCAX vs. MGXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MHCAX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа MGXIX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHCAX и MGXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MHCAXMGXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.95

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.41

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.52

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.40

+0.38

Корреляция

Корреляция между MHCAX и MGXIX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHCAX и MGXIX

Дивидендная доходность MHCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что меньше доходности MGXIX в 6.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MHCAX
MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A		5.61%6.06%5.90%5.56%40.91%5.00%5.52%5.58%5.94%6.20%5.69%6.72%
MGXIX
MainStay Equity Allocation Fund		6.26%6.12%6.68%0.00%11.02%12.58%4.97%5.52%12.44%3.42%2.90%5.94%

Просадки

Сравнение просадок MHCAX и MGXIX

Максимальная просадка MHCAX за все время составила -29.62%, что меньше максимальной просадки MGXIX в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHCAX и MGXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MHCAXMGXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.62%

-53.45%

+23.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.95%

-11.67%

+9.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.74%

-25.63%

+13.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.98%

-34.63%

+15.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-6.68%

+5.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-8.48%

+6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

2.54%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности MHCAX и MGXIX

Текущая волатильность для MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX) составляет 0.97%, в то время как у MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что MHCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MHCAXMGXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

5.83%

-4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.63%

9.39%

-7.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99%

16.31%

-13.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.35%

15.67%

+9.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

17.10%

+1.13%