PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGXIX с SICIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGXIX с SICIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).

MGXIX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 апр. 2005 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности MGXIX и SICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGXIX и SICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGXIX
MainStay Equity Allocation Fund		-2.28%14.31%11.47%17.67%-17.08%20.76%15.71%24.59%-13.47%18.74%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.82%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, MGXIX показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у SICIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции MGXIX превзошли акции SICIX по среднегодовой доходности: 8.94% против 3.41% соответственно.

MGXIX

1 день
2.92%
1 месяц
-6.03%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
0.15%
1 год
14.95%
3 года*
11.98%
5 лет*
6.31%
10 лет*
8.94%

SICIX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.68%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.03%
1 год
6.27%
3 года*
5.96%
5 лет*
3.24%
10 лет*
3.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay Equity Allocation Fund

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Часто сравнивают с MGXIX:
MGXIX с FGRTXMGXIX с TRLIXMGXIX с MXFIXMGXIX с CRARXMGXIX с MLAAXMGXIX с MSTIXMGXIX с MSPIX
Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с CAVAXSICIX с GWPAXSICIX с MAPOXSICIX с SIEMXSICIX с FPURXSICIX с FKINX

Сравнение комиссий MGXIX и SICIX

MGXIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SICIX в 0.51%.

SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund
MGXIX
MainStay Equity Allocation Fund

Доходность на риск

MGXIX vs. SICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGXIX
Ранг доходности на риск MGXIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGXIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGXIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGXIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGXIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGXIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGXIX c SICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGXIXSICIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.75

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.34

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

2.40

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.28

9.65

-4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGXIX vs. SICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGXIX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа SICIX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGXIX и SICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGXIXSICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.75

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.85

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.88

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.78

-0.38

Корреляция

Корреляция между MGXIX и SICIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGXIX и SICIX

Дивидендная доходность MGXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности SICIX в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGXIX
MainStay Equity Allocation Fund		6.26%6.12%6.68%0.00%11.02%12.58%4.97%5.52%12.44%3.42%2.90%5.94%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.85%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%

Просадки

Сравнение просадок MGXIX и SICIX

Максимальная просадка MGXIX за все время составила -53.45%, что больше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGXIX и SICIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGXIXSICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.45%

-27.62%

-25.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-2.73%

-8.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.63%

-10.94%

-14.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.63%

-11.61%

-23.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-1.95%

-4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-3.59%

-4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

0.68%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности MGXIX и SICIX

MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что MGXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGXIXSICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

1.35%

+4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

2.10%

+7.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

3.68%

+12.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

3.88%

+11.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

3.90%

+13.20%