Сравнение MGXIX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
MGXIX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 апр. 2005 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MGXIX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGXIX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGXIX MainStay Equity Allocation Fund | -2.28% | 14.31% | 11.47% | 17.67% | -17.08% | 20.76% | 15.71% | 24.59% | -13.47% | 18.74% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, MGXIX показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции MGXIX превзошли акции PUDZX по среднегодовой доходности: 8.94% против 7.01% соответственно.
MGXIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 14.95%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 8.94%
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGXIX и PUDZX
MGXIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PUDZX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MGXIX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
MGXIX
PUDZX
Сравнение MGXIX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGXIX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 2.04 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.65 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 2.45 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 13.65 | -8.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGXIX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 2.04 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.87 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.73 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.52 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между MGXIX и PUDZX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGXIX и PUDZX
Дивидендная доходность MGXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGXIX MainStay Equity Allocation Fund | 6.26% | 6.12% | 6.68% | 0.00% | 11.02% | 12.58% | 4.97% | 5.52% | 12.44% | 3.42% | 2.90% | 5.94% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок MGXIX и PUDZX
Максимальная просадка MGXIX за все время составила -53.45%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGXIX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGXIX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -21.53% | -31.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -8.20% | -3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.63% | -17.98% | -7.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.63% | -21.53% | -13.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.68% | -1.59% | -5.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -5.31% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 1.47% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGXIX и PUDZX
MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что MGXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGXIX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 2.71% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 6.29% | +3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 9.72% | +6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 10.59% | +5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 9.70% | +7.40% |