PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGXIX с MHCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGXIX с MHCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX) и MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX).

MGXIX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 апр. 2005 г.. MHCAX управляется New York Life. Фонд был запущен 1 мая 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности MGXIX и MHCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX) и MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGXIX и MHCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGXIX
MainStay Equity Allocation Fund		-2.28%14.31%11.47%17.67%-17.08%20.76%15.71%24.59%-13.47%18.74%
MHCAX
MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A		-0.62%6.44%6.90%11.27%42.57%5.10%4.82%12.76%-1.92%6.54%

Доходность по периодам

С начала года, MGXIX показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у MHCAX с доходностью -0.62%. За последние 10 лет акции MGXIX уступали акциям MHCAX по среднегодовой доходности: 8.94% против 10.09% соответственно.

MGXIX

1 день
2.92%
1 месяц
-6.03%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
0.15%
1 год
14.95%
3 года*
11.98%
5 лет*
6.31%
10 лет*
8.94%

MHCAX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
0.34%
1 год
4.66%
3 года*
6.70%
5 лет*
13.24%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay Equity Allocation Fund

MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A

Часто сравнивают с MGXIX:
MGXIX с FGRTXMGXIX с TRLIXMGXIX с CRARXMGXIX с MXFIXMGXIX с MLAAXMGXIX с MSTIXMGXIX с MSPIX
Часто сравнивают с MHCAX:
MHCAX с HYGMHCAX с TIPXMHCAX с PHYQXMHCAX с PHYSXMHCAX с BUFHXMHCAX с PFFMHCAX с VOO

Сравнение комиссий MGXIX и MHCAX

MGXIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии MHCAX в 0.95%.

MHCAX
MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A
MGXIX
MainStay Equity Allocation Fund

Доходность на риск

MGXIX vs. MHCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGXIX
Ранг доходности на риск MGXIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGXIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGXIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGXIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGXIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGXIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
MHCAX
Ранг доходности на риск MHCAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHCAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHCAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHCAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHCAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHCAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGXIX c MHCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX) и MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGXIXMHCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.64

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.19

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.42

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.58

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.28

7.50

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGXIX vs. MHCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGXIX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа MHCAX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGXIX и MHCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGXIXMHCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.64

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.53

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.56

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.77

-0.38

Корреляция

Корреляция между MGXIX и MHCAX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGXIX и MHCAX

Дивидендная доходность MGXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности MHCAX в 5.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGXIX
MainStay Equity Allocation Fund		6.26%6.12%6.68%0.00%11.02%12.58%4.97%5.52%12.44%3.42%2.90%5.94%
MHCAX
MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A		5.62%6.06%5.90%5.56%40.91%5.00%5.52%5.58%5.94%6.20%5.69%6.72%

Просадки

Сравнение просадок MGXIX и MHCAX

Максимальная просадка MGXIX за все время составила -53.45%, что больше максимальной просадки MHCAX в -29.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGXIX и MHCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGXIXMHCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.45%

-29.62%

-23.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-2.89%

-8.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.63%

-11.74%

-13.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.63%

-18.98%

-15.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-1.48%

-5.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-2.15%

-6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

0.61%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности MGXIX и MHCAX

MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что MGXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MHCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGXIXMHCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

0.95%

+4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

1.63%

+7.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

2.99%

+13.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

25.35%

-9.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

18.23%

-1.13%