Сравнение MGXIX с EPSYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX) и MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX).
MGXIX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 апр. 2005 г.. EPSYX управляется New York Life. Фонд был запущен 26 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности MGXIX и EPSYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGXIX и EPSYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGXIX MainStay Equity Allocation Fund | -2.28% | 14.31% | 11.47% | 17.67% | -17.08% | 20.76% | 15.71% | 24.59% | -13.47% | 18.74% |
EPSYX MainStay Epoch Global Equity Yield Fund | 4.17% | 22.09% | 15.38% | 12.50% | -5.37% | 17.40% | -1.38% | 23.19% | -9.23% | 16.31% |
Доходность по периодам
С начала года, MGXIX показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у EPSYX с доходностью 4.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MGXIX имеют среднегодовую доходность 8.94%, а акции EPSYX немного впереди с 9.14%.
MGXIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 14.95%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 8.94%
EPSYX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 6.91%
- 1 год
- 22.62%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 11.16%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGXIX и EPSYX
MGXIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EPSYX в 0.84%.
Доходность на риск
MGXIX vs. EPSYX — Ранг доходности на риск
MGXIX
EPSYX
Сравнение MGXIX c EPSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX) и MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGXIX | EPSYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.65 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.22 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.35 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 2.06 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 9.60 | -4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGXIX | EPSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.65 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.86 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.62 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.49 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между MGXIX и EPSYX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGXIX и EPSYX
Дивидендная доходность MGXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что меньше доходности EPSYX в 7.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGXIX MainStay Equity Allocation Fund | 6.26% | 6.12% | 6.68% | 0.00% | 11.02% | 12.58% | 4.97% | 5.52% | 12.44% | 3.42% | 2.90% | 5.94% |
EPSYX MainStay Epoch Global Equity Yield Fund | 7.07% | 8.24% | 10.13% | 2.71% | 2.64% | 2.66% | 2.74% | 6.87% | 9.87% | 2.24% | 3.18% | 9.65% |
Просадки
Сравнение просадок MGXIX и EPSYX
Максимальная просадка MGXIX за все время составила -53.45%, что больше максимальной просадки EPSYX в -48.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGXIX и EPSYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGXIX | EPSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -48.92% | -4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -10.78% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.63% | -18.92% | -6.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.63% | -36.35% | +1.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.68% | -5.68% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -6.96% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.32% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGXIX и EPSYX
MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что MGXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGXIX | EPSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 4.17% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 7.68% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 13.90% | +2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 12.99% | +2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 14.85% | +2.25% |