PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGWIX с PUDZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGWIX с PUDZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).

MGWIX управляется MFS. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MGWIX и PUDZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGWIX и PUDZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGWIX
MFS Growth Allocation Fund		-1.13%13.63%10.71%14.86%-15.92%16.01%14.75%26.55%-5.59%19.22%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		10.18%13.40%8.61%3.26%-2.76%18.49%4.84%16.29%-9.20%6.22%

Доходность по периодам

С начала года, MGWIX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции MGWIX превзошли акции PUDZX по среднегодовой доходности: 9.22% против 7.01% соответственно.

MGWIX

1 день
2.06%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
0.06%
1 год
11.84%
3 года*
11.04%
5 лет*
6.03%
10 лет*
9.22%

PUDZX

1 день
0.86%
1 месяц
-1.59%
С начала года
10.18%
6 месяцев
12.08%
1 год
19.34%
3 года*
11.86%
5 лет*
9.21%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Growth Allocation Fund

PGIM Real Assets Fund

Часто сравнивают с MGWIX:
MGWIX с VOOMGWIX с VTSAXMGWIX с AMECXMGWIX с JANEXMGWIX с VFIAXMGWIX с MIGFXMGWIX с AGTHX
Часто сравнивают с PUDZX:
PUDZX с PMFYXPUDZX с EAAFXPUDZX с DMAPUDZX с AADAXPUDZX с VGYAXPUDZX с VWELXPUDZX с FPACX

Сравнение комиссий MGWIX и PUDZX

MGWIX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.

MGWIX
MFS Growth Allocation Fund
PUDZX
PGIM Real Assets Fund

Доходность на риск

MGWIX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGWIX
Ранг доходности на риск MGWIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGWIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGWIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGWIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGWIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGWIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PUDZX
Ранг доходности на риск PUDZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUDZX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUDZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUDZX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUDZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUDZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGWIX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGWIXPUDZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

2.04

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

2.65

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.41

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

2.45

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.95

13.65

-7.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGWIX vs. PUDZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGWIX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа PUDZX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGWIX и PUDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGWIXPUDZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.04

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.87

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.73

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.52

+0.05

Корреляция

Корреляция между MGWIX и PUDZX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGWIX и PUDZX

Дивидендная доходность MGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности PUDZX в 8.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGWIX
MFS Growth Allocation Fund		8.34%8.24%6.24%3.84%4.83%7.28%3.79%5.00%6.89%5.04%3.11%5.08%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		8.10%8.93%6.67%3.66%9.10%13.00%4.94%3.40%2.14%2.10%1.39%1.72%

Просадки

Сравнение просадок MGWIX и PUDZX

Максимальная просадка MGWIX за все время составила -47.83%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGWIX и PUDZX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGWIXPUDZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.83%

-21.53%

-26.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.31%

-8.20%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.39%

-17.98%

-5.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.09%

-21.53%

-7.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.42%

-1.59%

-3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-5.31%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.47%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности MGWIX и PUDZX

MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что MGWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGWIXPUDZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

2.71%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

6.29%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

9.72%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

10.59%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.83%

9.70%

+3.13%