Сравнение MGV с FELV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV).
MGV и FELV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. FELV - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MGV и FELV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGV и FELV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 3.51% | 15.45% | 16.94% | 6.02% |
FELV Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | 1.71% | 15.80% | 15.89% | 7.19% |
Доходность по периодам
С начала года, MGV показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у FELV с доходностью 1.71%.
MGV
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- 15.59%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- 12.08%
FELV
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 5.54%
- 1 год
- 16.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGV и FELV
MGV берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FELV в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MGV vs. FELV — Ранг доходности на риск
MGV
FELV
Сравнение MGV c FELV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGV | FELV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.01 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.49 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.38 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 6.50 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGV | FELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.01 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.30 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между MGV и FELV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGV и FELV
Дивидендная доходность MGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности FELV в 1.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 2.06% | 2.04% | 2.31% | 2.48% | 2.45% | 2.17% | 2.47% | 2.69% | 2.65% | 2.34% | 2.53% | 2.59% |
FELV Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | 1.70% | 1.67% | 2.02% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MGV и FELV
Максимальная просадка MGV за все время составила -55.87%, что больше максимальной просадки FELV в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGV и FELV.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGV | FELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.87% | -16.08% | -39.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -11.71% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -4.26% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.76% | -2.18% | -5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.49% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGV и FELV
Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) составляет 3.55%, в то время как у Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что MGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGV | FELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 4.35% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.47% | 8.29% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.59% | 16.16% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 13.57% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 13.57% | +2.76% |