PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MGV с FELV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGV с FELV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MGV (Vanguard Mega Cap Value ETF) and FELV (Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. MGV is passively managed, while FELV is actively managed. Over the past year, MGV returned 26.48% vs 32.28% for FELV. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. MGV charges 0.05%/yr vs 0.18%/yr for FELV.

Доходность

Сравнение доходности MGV и FELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGV показывает доходность 16.41%, что значительно ниже, чем у FELV с доходностью 20.10%.

MGV

1 день
0.50%
1 месяц
0.26%
6 месяцев
12.09%
С начала года
16.41%
1 год
26.48%
3 года*
18.74%
5 лет*
12.99%
10 лет*
12.70%

FELV

1 день
0.54%
1 месяц
2.98%
6 месяцев
16.57%
С начала года
20.10%
1 год
32.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGV и FELV

2026 (YTD)202520242023
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		16.41%15.45%16.94%6.37%
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		20.10%15.80%15.89%7.49%

Correlation

The correlation between MGV and FELV is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.94

The correlation between MGV and FELV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MGV и FELV

Секторы
MGV
FELV

Финансовые услуги

22.8%
18.6%

Технологии

18.5%
21.0%

Здравоохранение

16.0%
10.3%

Промышленность

13.2%
13.6%

Потребительский защитный сектор

11.0%
4.7%

Энергетика

6.0%
5.8%

Потребительский циклический сектор

3.4%
7.7%

Коммуникационные услуги

3.2%
8.6%

Сырьевые материалы

2.3%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
3.3%

Недвижимость

1.2%
3.1%

Финансовые услуги

MGV
22.8%
FELV
18.6%

Технологии

MGV
18.5%
FELV
21.0%

Здравоохранение

MGV
16.0%
FELV
10.3%

Промышленность

MGV
13.2%
FELV
13.6%

Потребительский защитный сектор

MGV
11.0%
FELV
4.7%

Энергетика

MGV
6.0%
FELV
5.8%

Потребительский циклический сектор

MGV
3.4%
FELV
7.7%

Коммуникационные услуги

MGV
3.2%
FELV
8.6%

Сырьевые материалы

MGV
2.3%
FELV
3.5%

Коммунальные услуги

MGV
2.3%
FELV
3.3%

Недвижимость

MGV
1.2%
FELV
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Value ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с VTVMGV с SPYVMGV с JNJ
Часто сравнивают с FELV:
FELV с FLCOXFELV с FELGFELV с VUGFELV с FNDXFELV с VIGFELV с FNILXFELV с FZROX

Доходность на риск

MGV vs. FELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FELV
Ранг доходности на риск FELV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELV: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELV: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGV c FELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGVFELVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.92

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
4.04

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.53

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

4.73

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.82

20.41

-4.58

MGV vs. FELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGV на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FELV равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGV и FELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGV и FELV

Максимальная просадка MGV за все время составила -56.07%, что больше максимальной просадки FELV в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGV и FELV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGVFELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.07%

-16.08%

-39.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-6.85%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

0.00%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-2.00%

-5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.59%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MGV и FELV

Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) имеют волатильность 2.87% и 2.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGVFELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

2.79%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

8.52%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.15%

11.10%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

13.38%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

13.38%

+2.91%

Сравнение комиссий MGV и FELV

MGV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FELV в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGV и FELV

Дивидендная доходность MGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности FELV в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		1.44%1.67%2.02%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		1.87%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%

Часто задаваемые вопросы

MGV and FELV have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGV has higher volatility (2.87%) compared to FELV (2.79%). In terms of maximum drawdown, MGV dropped -56.07% vs FELV's -16.08%.

On 1-year performance, FELV leads with 32.28% vs 26.48% for MGV. On fees, MGV is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FELV has performed better with a 32.28% return vs 26.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for FELV.

MGV has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.44% for FELV.

They also come from different issuers: Vanguard and Fidelity. Their fees differ too: 0.05% for MGV and 0.18% for FELV.

FELV currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGV и FELV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор