PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MGV с FELV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MGV и FELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGV и FELV


2026 (YTD)202520242023
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF
3.51%15.45%16.94%6.02%
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
1.71%15.80%15.89%7.19%

Доходность по периодам

С начала года, MGV показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у FELV с доходностью 1.71%.


MGV

1 день
0.25%
1 месяц
-4.32%
С начала года
3.51%
6 месяцев
6.42%
1 год
15.59%
3 года*
15.57%
5 лет*
11.38%
10 лет*
12.08%

FELV

1 день
0.52%
1 месяц
-3.92%
С начала года
1.71%
6 месяцев
5.54%
1 год
16.28%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Mega Cap Value ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

Сравнение комиссий MGV и FELV

MGV берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FELV в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

MGV vs. FELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MGV
Ранг доходности на риск MGV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 5959
Ранг коэф-та Мартина

FELV
Ранг доходности на риск FELV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGV c FELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MGVFELVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.01

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.49

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.38

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

6.50

-0.44

MGV vs. FELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGV на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FELV равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGV и FELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MGVFELVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.01

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.30

-0.84

Корреляция

Корреляция между MGV и FELV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MGV и FELV

Дивидендная доходность MGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности FELV в 1.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF
2.06%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
1.70%1.67%2.02%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MGV и FELV

Максимальная просадка MGV за все время составила -55.87%, что больше максимальной просадки FELV в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGV и FELV.


Загрузка...

Показатели просадок


MGVFELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.87%

-16.08%

-39.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-11.71%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-4.26%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.76%

-2.18%

-5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.49%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MGV и FELV

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) составляет 3.55%, в то время как у Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что MGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MGVFELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

4.35%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

8.29%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

16.16%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

13.57%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

13.57%

+2.76%