PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGTIX с PROVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGTIX с PROVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MGTIX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).

MGTIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 янв. 1932 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности MGTIX и PROVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MGTIX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGTIX и PROVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGTIX
MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund		-9.29%10.23%27.38%24.40%-18.99%26.41%22.84%40.17%1.07%28.97%
PROVX
Provident Trust Strategy Fund		-5.40%13.10%19.73%17.59%-22.62%31.96%19.47%25.71%-1.31%29.40%

Доходность по периодам

С начала года, MGTIX показывает доходность -9.29%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции MGTIX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 13.92% против 11.71% соответственно.

MGTIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-9.29%
6 месяцев
-8.54%
1 год
4.94%
3 года*
13.69%
5 лет*
9.09%
10 лет*
13.92%

PROVX

1 день
2.35%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-5.40%
6 месяцев
1.13%
1 год
10.85%
3 года*
14.93%
5 лет*
7.08%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund

Provident Trust Strategy Fund

Часто сравнивают с MGTIX:
MGTIX с AGTHXMGTIX с MIGFXMGTIX с SCHGMGTIX с FXAIXMGTIX с IOLZXMGTIX с MITTXMGTIX с MDIJX
Часто сравнивают с PROVX:
PROVX с BPTRXPROVX с ANFFXPROVX с GXXIXPROVX с AMCFXPROVX с AULDXPROVX с ADXPROVX с AMRGX

Сравнение комиссий MGTIX и PROVX

MGTIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.

PROVX
Provident Trust Strategy Fund
MGTIX
MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund

Доходность на риск

MGTIX vs. PROVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGTIX
Ранг доходности на риск MGTIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGTIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGTIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGTIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGTIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGTIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
PROVX
Ранг доходности на риск PROVX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PROVX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PROVX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PROVX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PROVX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PROVX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGTIX c PROVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MGTIX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGTIXPROVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.77

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.26

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.16

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

1.00

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.51

3.81

-2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGTIX vs. PROVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGTIX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа PROVX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGTIX и PROVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGTIXPROVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.77

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.46

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.73

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.49

-0.02

Корреляция

Корреляция между MGTIX и PROVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGTIX и PROVX

Дивидендная доходность MGTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.21%, что меньше доходности PROVX в 17.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGTIX
MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund		12.21%11.08%16.84%4.17%4.59%10.30%7.43%7.38%10.72%6.83%5.00%6.61%
PROVX
Provident Trust Strategy Fund		17.76%16.80%6.94%4.61%19.17%0.35%9.04%4.40%5.80%1.54%1.92%7.73%

Просадки

Сравнение просадок MGTIX и PROVX

Максимальная просадка MGTIX за все время составила -60.05%, примерно равная максимальной просадке PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGTIX и PROVX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGTIXPROVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.05%

-57.65%

-2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-12.54%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.52%

-27.48%

+0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.42%

-27.48%

-4.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.18%

-10.07%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.20%

-13.23%

-3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

3.29%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности MGTIX и PROVX

MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MGTIX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что MGTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGTIXPROVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

4.20%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

8.81%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

14.60%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

15.59%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

16.12%

+2.06%