PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGTIX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGTIX с MRFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MGTIX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

MGTIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 янв. 1932 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности MGTIX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MGTIX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGTIX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGTIX
MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund		-9.29%10.23%27.38%24.40%-18.99%26.41%22.84%40.17%1.07%28.97%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.92%

Доходность по периодам

С начала года, MGTIX показывает доходность -9.29%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции MGTIX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 13.92% против 15.31% соответственно.

MGTIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-9.29%
6 месяцев
-8.54%
1 год
4.94%
3 года*
13.69%
5 лет*
9.09%
10 лет*
13.92%

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с MGTIX:
MGTIX с AGTHXMGTIX с MIGFXMGTIX с SCHGMGTIX с FXAIXMGTIX с MITTXMGTIX с IOLZXMGTIX с MDIJX
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с SPYMRFOX с GQEPXMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий MGTIX и MRFOX

MGTIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
MGTIX
MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund

Доходность на риск

MGTIX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGTIX
Ранг доходности на риск MGTIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGTIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGTIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGTIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGTIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGTIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGTIX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MGTIX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGTIXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.33

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

0.57

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.07

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

0.68

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.51

1.75

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGTIX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGTIX на текущий момент составляет 0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRFOX равному 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGTIX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGTIXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.33

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.92

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

1.07

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.06

-0.59

Корреляция

Корреляция между MGTIX и MRFOX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGTIX и MRFOX

Дивидендная доходность MGTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.21%, что больше доходности MRFOX в 1.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGTIX
MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund		12.21%11.08%16.84%4.17%4.59%10.30%7.43%7.38%10.72%6.83%5.00%6.61%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MGTIX и MRFOX

Максимальная просадка MGTIX за все время составила -60.05%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGTIX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGTIXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.05%

-29.10%

-30.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-7.09%

-6.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.52%

-12.98%

-13.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.42%

-29.10%

-3.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.18%

-5.32%

-5.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.20%

-2.37%

-14.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

2.77%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MGTIX и MRFOX

MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MGTIX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что MGTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGTIXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

3.04%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

7.08%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

11.83%

+6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

12.04%

+5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

14.29%

+3.89%