PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGTIX с BPTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGTIX с BPTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MGTIX) и Baron Partners Fund (BPTRX).

MGTIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 янв. 1932 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности MGTIX и BPTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MGTIX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGTIX и BPTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGTIX
MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund		-9.29%10.23%27.38%24.40%-18.99%26.41%22.84%40.17%1.07%28.97%
BPTRX
Baron Partners Fund		-5.00%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%44.99%-2.01%31.54%

Доходность по периодам

С начала года, MGTIX показывает доходность -9.29%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью -5.00%. За последние 10 лет акции MGTIX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 13.92% против 23.71% соответственно.

MGTIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-9.29%
6 месяцев
-8.54%
1 год
4.94%
3 года*
13.69%
5 лет*
9.09%
10 лет*
13.92%

BPTRX

1 день
0.42%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-5.00%
6 месяцев
14.10%
1 год
38.05%
3 года*
22.15%
5 лет*
11.05%
10 лет*
23.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund

Baron Partners Fund

Часто сравнивают с MGTIX:
MGTIX с AGTHXMGTIX с MIGFXMGTIX с SCHGMGTIX с FXAIXMGTIX с MITTXMGTIX с IOLZXMGTIX с MDIJX
Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с VOOBPTRX с QQQBPTRX с SSOBPTRX с FBGXBPTRX с FXAIXBPTRX с MRFOX

Сравнение комиссий MGTIX и BPTRX

MGTIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.

BPTRX
Baron Partners Fund
MGTIX
MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund

Доходность на риск

MGTIX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGTIX
Ранг доходности на риск MGTIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGTIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGTIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGTIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGTIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGTIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGTIX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MGTIX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGTIXBPTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

1.26

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

2.34

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.30

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

2.93

-2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.51

10.54

-9.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGTIX vs. BPTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGTIX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа BPTRX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGTIX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGTIXBPTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

1.26

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.33

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.73

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.55

-0.08

Корреляция

Корреляция между MGTIX и BPTRX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGTIX и BPTRX

Дивидендная доходность MGTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.21%, что больше доходности BPTRX в 3.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGTIX
MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund		12.21%11.08%16.84%4.17%4.59%10.30%7.43%7.38%10.72%6.83%5.00%6.61%
BPTRX
Baron Partners Fund		3.54%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%

Просадки

Сравнение просадок MGTIX и BPTRX

Максимальная просадка MGTIX за все время составила -60.05%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGTIX и BPTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGTIXBPTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.05%

-64.11%

+4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-10.90%

-2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.52%

-49.87%

+23.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.42%

-51.26%

+18.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.18%

-8.27%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.20%

-13.82%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

4.11%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MGTIX и BPTRX

MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MGTIX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что MGTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGTIXBPTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

4.83%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

22.21%

-12.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

33.35%

-15.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

33.89%

-16.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

32.72%

-14.54%