Сравнение MGSEX с WAINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) и Wasatch Emerging India Fund (WAINX).
MGSEX управляется AMG. Фонд был запущен 31 мая 1984 г.. WAINX управляется Wasatch. Фонд был запущен 25 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MGSEX и WAINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGSEX и WAINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGSEX AMG Veritas Asia Pacific Fund | 10.49% | 41.56% | 7.23% | -4.82% | -27.91% | 0.83% | 38.74% | 80.58% | -3.77% | 20.26% |
WAINX Wasatch Emerging India Fund | -18.27% | -5.33% | 9.23% | 20.90% | -21.77% | 37.56% | 17.63% | 13.78% | -5.45% | 53.39% |
Доходность по периодам
С начала года, MGSEX показывает доходность 10.49%, что значительно выше, чем у WAINX с доходностью -18.27%. За последние 10 лет акции MGSEX превзошли акции WAINX по среднегодовой доходности: 14.55% против 8.55% соответственно.
MGSEX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- 10.49%
- 6 месяцев
- 11.60%
- 1 год
- 55.02%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 14.55%
WAINX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -10.53%
- С начала года
- -18.27%
- 6 месяцев
- -18.47%
- 1 год
- -21.10%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- 8.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGSEX и WAINX
MGSEX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии WAINX в 1.51%.
Доходность на риск
MGSEX vs. WAINX — Ранг доходности на риск
MGSEX
WAINX
Сравнение MGSEX c WAINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) и Wasatch Emerging India Fund (WAINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGSEX | WAINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.45 | -1.20 | +3.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | -1.65 | +4.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.82 | +0.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | -0.74 | +4.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.67 | -1.91 | +15.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGSEX | WAINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | -1.20 | +3.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.03 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.45 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.45 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между MGSEX и WAINX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGSEX и WAINX
Дивидендная доходность MGSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности WAINX в 35.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGSEX AMG Veritas Asia Pacific Fund | 0.13% | 0.14% | 0.47% | 0.11% | 0.00% | 83.77% | 4.35% | 59.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WAINX Wasatch Emerging India Fund | 35.70% | 29.17% | 20.19% | 4.23% | 1.15% | 4.29% | 0.00% | 0.32% | 6.95% | 2.91% | 1.06% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок MGSEX и WAINX
Максимальная просадка MGSEX за все время составила -62.06%, что больше максимальной просадки WAINX в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGSEX и WAINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGSEX | WAINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.06% | -41.34% | -20.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.34% | -28.83% | +14.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.13% | -31.01% | -12.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.32% | -41.34% | -3.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.09% | -29.34% | +19.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -9.16% | -4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 11.11% | -6.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGSEX и WAINX
AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с Wasatch Emerging India Fund (WAINX) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что MGSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGSEX | WAINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.15% | 7.13% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.79% | 11.82% | +5.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.00% | 16.88% | +6.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.08% | 17.05% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 18.88% | +6.76% |