PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MGSEX с WAINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MGSEX и WAINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) и Wasatch Emerging India Fund (WAINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGSEX и WAINX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGSEX
AMG Veritas Asia Pacific Fund
10.49%41.56%7.23%-4.82%-27.91%0.83%38.74%80.58%-3.77%20.26%
WAINX
Wasatch Emerging India Fund
-18.27%-5.33%9.23%20.90%-21.77%37.56%17.63%13.78%-5.45%53.39%

Доходность по периодам

С начала года, MGSEX показывает доходность 10.49%, что значительно выше, чем у WAINX с доходностью -18.27%. За последние 10 лет акции MGSEX превзошли акции WAINX по среднегодовой доходности: 14.55% против 8.55% соответственно.


MGSEX

1 день
2.66%
1 месяц
-3.54%
С начала года
10.49%
6 месяцев
11.60%
1 год
55.02%
3 года*
16.42%
5 лет*
2.13%
10 лет*
14.55%

WAINX

1 день
0.89%
1 месяц
-10.53%
С начала года
-18.27%
6 месяцев
-18.47%
1 год
-21.10%
3 года*
2.47%
5 лет*
0.58%
10 лет*
8.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AMG Veritas Asia Pacific Fund

Wasatch Emerging India Fund

Сравнение комиссий MGSEX и WAINX

MGSEX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии WAINX в 1.51%.


Доходность на риск

MGSEX vs. WAINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MGSEX
Ранг доходности на риск MGSEX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGSEX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGSEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGSEX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGSEX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGSEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина

WAINX
Ранг доходности на риск WAINX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAINX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAINX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAINX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAINX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAINX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGSEX c WAINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) и Wasatch Emerging India Fund (WAINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MGSEXWAINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.45

-1.20

+3.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

-1.65

+4.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

0.82

+0.62

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.99

-0.74

+4.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.67

-1.91

+15.58

MGSEX vs. WAINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGSEX на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа WAINX равного -1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGSEX и WAINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MGSEXWAINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

-1.20

+3.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.03

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.45

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.45

+0.03

Корреляция

Корреляция между MGSEX и WAINX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MGSEX и WAINX

Дивидендная доходность MGSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности WAINX в 35.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGSEX
AMG Veritas Asia Pacific Fund
0.13%0.14%0.47%0.11%0.00%83.77%4.35%59.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
WAINX
Wasatch Emerging India Fund
35.70%29.17%20.19%4.23%1.15%4.29%0.00%0.32%6.95%2.91%1.06%1.40%

Просадки

Сравнение просадок MGSEX и WAINX

Максимальная просадка MGSEX за все время составила -62.06%, что больше максимальной просадки WAINX в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGSEX и WAINX.


Загрузка...

Показатели просадок


MGSEXWAINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.06%

-41.34%

-20.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.34%

-28.83%

+14.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.13%

-31.01%

-12.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.32%

-41.34%

-3.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.09%

-29.34%

+19.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.92%

-9.16%

-4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

11.11%

-6.93%

Волатильность

Сравнение волатильности MGSEX и WAINX

AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с Wasatch Emerging India Fund (WAINX) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что MGSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MGSEXWAINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.15%

7.13%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.79%

11.82%

+5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.00%

16.88%

+6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.08%

17.05%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.64%

18.88%

+6.76%