Сравнение MGSEX с TMDIX
MGSEX (AMG Veritas Asia Pacific Fund) and TMDIX (AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - MGSEX is a Asia Pacific Equities fund managed by AMG, while TMDIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, MGSEX returned 15.50%/yr vs 12.91%/yr for TMDIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MGSEX charges 1.18%/yr vs 0.98%/yr for TMDIX.
Доходность
Сравнение доходности MGSEX и TMDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGSEX показывает доходность 28.28%, что значительно выше, чем у TMDIX с доходностью 5.66%. За последние 10 лет акции MGSEX превзошли акции TMDIX по среднегодовой доходности: 15.50% против 12.91% соответственно.
MGSEX
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -12.78%
- 6 месяцев
- 17.35%
- С начала года
- 28.28%
- 1 год
- 51.23%
- 3 года*
- 22.45%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 15.50%
TMDIX
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- 2.37%
- С начала года
- 5.66%
- 1 год
- -4.42%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 12.91%
Сравнение доходности по годам MGSEX и TMDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGSEX AMG Veritas Asia Pacific Fund | 28.28% | 41.56% | 7.23% | -4.82% | -27.91% | 0.83% | 38.74% | 80.58% | -3.77% | 20.26% |
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 5.66% | -1.76% | 10.84% | 25.07% | -22.26% | 16.75% | 33.42% | 63.26% | -4.28% | 22.66% |
Correlation
The correlation between MGSEX and TMDIX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2005 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between MGSEX and TMDIX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGSEX vs. TMDIX — Ранг доходности на риск
MGSEX
TMDIX
Сравнение MGSEX c TMDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) и AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGSEX | TMDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.98 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | -0.15 | +3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | -0.30 | +10.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGSEX и TMDIX
Максимальная просадка MGSEX за все время составила -62.06%, что больше максимальной просадки TMDIX в -48.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGSEX и TMDIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGSEX | TMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.06% | -48.73% | -13.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.40% | -25.45% | +8.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.30% | -25.45% | +6.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.34% | -30.53% | -11.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.32% | -35.44% | -9.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.40% | -11.53% | -5.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.86% | -7.18% | -6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.39% | 12.71% | -7.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGSEX и TMDIX
AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) имеет более высокую волатильность в 14.30% по сравнению с AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что MGSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGSEX | TMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.30% | 4.92% | +9.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.61% | 13.84% | +13.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.54% | 20.39% | +10.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.56% | 20.56% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.55% | 21.08% | +5.47% |
Сравнение комиссий MGSEX и TMDIX
MGSEX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии TMDIX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGSEX и TMDIX
Дивидендная доходность MGSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как TMDIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGSEX AMG Veritas Asia Pacific Fund | 0.11% | 0.14% | 0.47% | 0.11% | 0.00% | 83.77% | 4.35% | 59.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 8.08% | 3.98% | 3.69% | 29.72% | 18.28% | 31.06% | 16.38% | 14.44% | 5.90% | 7.73% |
Часто задаваемые вопросы
MGSEX and TMDIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGSEX has higher volatility (14.30%) compared to TMDIX (4.92%). In terms of maximum drawdown, MGSEX dropped -62.06% vs TMDIX's -48.73%.
MGSEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGSEX и TMDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор