Сравнение MGSEX с MEQFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) и AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX).
MGSEX управляется AMG. Фонд был запущен 31 мая 1984 г.. MEQFX управляется AMG. Фонд был запущен 14 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности MGSEX и MEQFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGSEX и MEQFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGSEX AMG Veritas Asia Pacific Fund | 7.63% | 41.56% | 7.23% | -4.82% | -27.91% | 0.83% | 38.74% | 80.58% | -3.77% | 20.26% |
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | -4.94% | -2.58% | 24.99% | 19.53% | -9.50% | 43.58% | -4.00% | 16.01% | 8.16% | 15.35% |
Доходность по периодам
С начала года, MGSEX показывает доходность 7.63%, что значительно выше, чем у MEQFX с доходностью -4.94%. За последние 10 лет акции MGSEX превзошли акции MEQFX по среднегодовой доходности: 14.25% против 10.62% соответственно.
MGSEX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -11.15%
- С начала года
- 7.63%
- 6 месяцев
- 9.96%
- 1 год
- 51.65%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- 14.25%
MEQFX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- -4.94%
- 6 месяцев
- -12.14%
- 1 год
- -10.02%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGSEX и MEQFX
MGSEX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии MEQFX в 0.64%.
Доходность на риск
MGSEX vs. MEQFX — Ранг доходности на риск
MGSEX
MEQFX
Сравнение MGSEX c MEQFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) и AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGSEX | MEQFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.36 | -0.49 | +2.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | -0.52 | +3.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.92 | +0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | -0.59 | +4.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.93 | -1.55 | +13.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGSEX | MEQFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | -0.49 | +2.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.60 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.55 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.31 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между MGSEX и MEQFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGSEX и MEQFX
Дивидендная доходность MGSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как MEQFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGSEX AMG Veritas Asia Pacific Fund | 0.13% | 0.14% | 0.47% | 0.11% | 0.00% | 83.77% | 4.35% | 59.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | 0.00% | 0.00% | 4.48% | 0.98% | 2.13% | 27.90% | 0.00% | 9.17% | 3.40% | 30.28% | 5.96% | 11.63% |
Просадки
Сравнение просадок MGSEX и MEQFX
Максимальная просадка MGSEX за все время составила -62.06%, что больше максимальной просадки MEQFX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGSEX и MEQFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGSEX | MEQFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.06% | -55.38% | -6.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.34% | -17.43% | +3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.13% | -19.48% | -23.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.32% | -28.69% | -16.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.42% | -16.13% | +3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -12.17% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 6.65% | -2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGSEX и MEQFX
AMG Veritas Asia Pacific Fund (MGSEX) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что MGSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEQFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGSEX | MEQFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.15% | 3.85% | +6.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.67% | 15.01% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.87% | 19.77% | +3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.07% | 17.45% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.63% | 19.56% | +6.07% |