PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGRW.TO с XINC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGRW.TO с XINC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) и iShares Core Income Balanced ETF Portfolio (XINC.TO).

MGRW.TO и XINC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGRW.TO - это активно управляемый фонд от Mackenzie. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. XINC.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MGRW.TO и XINC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) и iShares Core Income Balanced ETF Portfolio (XINC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGRW.TO и XINC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
MGRW.TO
Mackenzie Growth Allocation ETF		0.93%18.19%21.41%15.35%-9.30%13.37%7.50%
XINC.TO
iShares Core Income Balanced ETF Portfolio		0.28%6.71%7.76%8.51%-11.25%1.27%2.26%

Доходность по периодам

С начала года, MGRW.TO показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у XINC.TO с доходностью 0.28%.

MGRW.TO

1 день
3.33%
1 месяц
-3.05%
С начала года
0.93%
6 месяцев
3.87%
1 год
18.96%
3 года*
16.44%
5 лет*
10.67%
10 лет*
—

XINC.TO

1 день
0.10%
1 месяц
-1.81%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.62%
1 год
5.14%
3 года*
6.44%
5 лет*
2.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mackenzie Growth Allocation ETF

iShares Core Income Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с MGRW.TO:
MGRW.TO с QTIP.NEOMGRW.TO с PYF.TOMGRW.TO с QDXH.TOMGRW.TO с VGRO.TOMGRW.TO с QQQQ.TOMGRW.TO с XBAL.TOMGRW.TO с MIX.TO
Часто сравнивают с XINC.TO:
XINC.TO с XCNS.TOXINC.TO с XEQT.TOXINC.TO с VFV.TOXINC.TO с XGRO.TOXINC.TO с XSUS.TOXINC.TO с ZMMK.TOXINC.TO с XBAL.TO

Сравнение комиссий MGRW.TO и XINC.TO

XINC.TO
iShares Core Income Balanced ETF Portfolio

Доходность на риск

MGRW.TO vs. XINC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGRW.TO
Ранг доходности на риск MGRW.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGRW.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGRW.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGRW.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGRW.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGRW.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
XINC.TO
Ранг доходности на риск XINC.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XINC.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XINC.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XINC.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XINC.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XINC.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGRW.TO c XINC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) и iShares Core Income Balanced ETF Portfolio (XINC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGRW.TOXINC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

0.99

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.35

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.19

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.49

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.61

4.93

+3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGRW.TO vs. XINC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGRW.TO на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа XINC.TO равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGRW.TO и XINC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGRW.TOXINC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.99

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.44

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.50

+0.64

Корреляция

Корреляция между MGRW.TO и XINC.TO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGRW.TO и XINC.TO

Дивидендная доходность MGRW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности XINC.TO в 3.30%

TTM2025202420232022202120202019
MGRW.TO
Mackenzie Growth Allocation ETF		1.88%1.84%1.93%2.28%2.44%1.77%0.79%0.00%
XINC.TO
iShares Core Income Balanced ETF Portfolio		3.30%3.16%2.81%2.87%2.54%2.02%2.40%0.93%

Просадки

Сравнение просадок MGRW.TO и XINC.TO

Максимальная просадка MGRW.TO за все время составила -17.20%, что больше максимальной просадки XINC.TO в -15.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRW.TO и XINC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MGRW.TOXINC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-15.40%

-1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-3.65%

-5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.20%

-15.40%

-1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-2.24%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-3.82%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.10%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MGRW.TO и XINC.TO

Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с iShares Core Income Balanced ETF Portfolio (XINC.TO) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что MGRW.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XINC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGRW.TOXINC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

2.55%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

3.49%

+4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

5.24%

+6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.54%

6.35%

+4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.46%

6.74%

+3.72%