PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGRW.TO с HBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGRW.TO с HBAL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) и Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO).

MGRW.TO и HBAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGRW.TO - это активно управляемый фонд от Mackenzie. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. HBAL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 1 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MGRW.TO и HBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) и Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGRW.TO и HBAL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
MGRW.TO
Mackenzie Growth Allocation ETF		0.93%18.19%21.41%15.35%-9.30%13.37%7.50%
HBAL.TO
Global X Balanced Asset Allocation ETF		0.37%13.57%16.65%15.57%-17.70%14.70%8.03%

Доходность по периодам

С начала года, MGRW.TO показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у HBAL.TO с доходностью 0.37%.

MGRW.TO

1 день
3.33%
1 месяц
-3.05%
С начала года
0.93%
6 месяцев
3.87%
1 год
18.96%
3 года*
16.44%
5 лет*
10.67%
10 лет*
—

HBAL.TO

1 день
1.52%
1 месяц
-2.43%
С начала года
0.37%
6 месяцев
2.20%
1 год
12.96%
3 года*
12.82%
5 лет*
7.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mackenzie Growth Allocation ETF

Global X Balanced Asset Allocation ETF

Часто сравнивают с MGRW.TO:
MGRW.TO с QTIP.NEOMGRW.TO с QDXH.TOMGRW.TO с PYF.TOMGRW.TO с VGRO.TOMGRW.TO с QQQQ.TOMGRW.TO с XBAL.TOMGRW.TO с MIX.TO
Часто сравнивают с HBAL.TO:
HBAL.TO с ZBAL.TOHBAL.TO с TCON.TOHBAL.TO с CSBG.NEOHBAL.TO с MIX.TOHBAL.TO с ZESG.TOHBAL.TO с PYF.TOHBAL.TO с FBAL.NEO

Сравнение комиссий MGRW.TO и HBAL.TO

HBAL.TO
Global X Balanced Asset Allocation ETF

Доходность на риск

MGRW.TO vs. HBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGRW.TO
Ранг доходности на риск MGRW.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGRW.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGRW.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGRW.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGRW.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGRW.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
HBAL.TO
Ранг доходности на риск HBAL.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBAL.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBAL.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBAL.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBAL.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBAL.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGRW.TO c HBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) и Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGRW.TOHBAL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.34

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.86

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.77

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.61

7.19

+1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGRW.TO vs. HBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGRW.TO на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HBAL.TO равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGRW.TO и HBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGRW.TOHBAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.34

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.68

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.70

+0.43

Корреляция

Корреляция между MGRW.TO и HBAL.TO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGRW.TO и HBAL.TO

Дивидендная доходность MGRW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности HBAL.TO в 2.41%

TTM2025202420232022202120202019
MGRW.TO
Mackenzie Growth Allocation ETF		1.88%1.84%1.93%2.28%2.44%1.77%0.79%0.00%
HBAL.TO
Global X Balanced Asset Allocation ETF		2.41%2.41%2.28%1.08%0.02%0.06%0.04%0.19%

Просадки

Сравнение просадок MGRW.TO и HBAL.TO

Максимальная просадка MGRW.TO за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки HBAL.TO в -22.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRW.TO и HBAL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MGRW.TOHBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-22.49%

+5.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-7.26%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.20%

-22.11%

+4.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-3.16%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-4.61%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.79%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MGRW.TO и HBAL.TO

Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что MGRW.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGRW.TOHBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

4.07%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

6.25%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

9.71%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.54%

10.47%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.46%

12.19%

-1.73%