Сравнение MGRVX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Growth Fund Class R4 (MGRVX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
MGRVX управляется MFS. Фонд был запущен 1 окт. 2008 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MGRVX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGRVX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRVX MFS International Growth Fund Class R4 | -3.51% | 21.04% | 9.10% | 14.82% | -15.10% | 9.50% | 15.70% | 27.19% | -8.87% | 32.47% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, MGRVX показывает доходность -3.51%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MGRVX имеют среднегодовую доходность 9.44%, а акции PPYPX немного отстают с 9.04%.
MGRVX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -8.23%
- С начала года
- -3.51%
- 6 месяцев
- -2.79%
- 1 год
- 11.25%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 9.44%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGRVX и PPYPX
MGRVX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
MGRVX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
MGRVX
PPYPX
Сравнение MGRVX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Growth Fund Class R4 (MGRVX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGRVX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 2.24 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 2.85 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.43 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 2.83 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | 13.07 | -9.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGRVX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 2.24 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.47 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.48 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.46 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между MGRVX и PPYPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGRVX и PPYPX
Дивидендная доходность MGRVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRVX MFS International Growth Fund Class R4 | 5.70% | 5.50% | 6.21% | 2.73% | 2.94% | 6.84% | 0.72% | 1.48% | 4.10% | 2.53% | 1.22% | 1.15% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MGRVX и PPYPX
Максимальная просадка MGRVX за все время составила -36.30%, что меньше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRVX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGRVX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.30% | -42.48% | +6.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -10.21% | -2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.56% | -35.65% | +5.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.56% | -42.48% | +11.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.87% | -4.08% | -5.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -10.28% | +3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.43% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGRVX и PPYPX
MFS International Growth Fund Class R4 (MGRVX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что MGRVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGRVX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 5.49% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 10.15% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.49% | 15.41% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.48% | 19.61% | -4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 19.08% | -3.39% |