PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGRVX с FTKFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGRVX с FTKFX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

MGRVX (MFS International Growth Fund Class R4) and FTKFX (Fidelity Total Bond K6 Fund) are both mutual funds - MGRVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by MFS, while FTKFX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, MGRVX returned 5.67%/yr vs 0.60%/yr for FTKFX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. MGRVX charges 0.83%/yr vs 0.30%/yr for FTKFX.

Доходность

Сравнение доходности MGRVX и FTKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Growth Fund Class R4 (MGRVX) и Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGRVX показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у FTKFX с доходностью 0.58%.

MGRVX

1 день
0.37%
1 месяц
2.22%
С начала года
1.85%
6 месяцев
1.98%
1 год
8.28%
3 года*
11.09%
5 лет*
5.67%
10 лет*
10.23%

FTKFX

1 день
-0.11%
1 месяц
1.18%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.04%
1 год
5.40%
3 года*
4.86%
5 лет*
0.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGRVX и FTKFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGRVX
MFS International Growth Fund Class R4		1.85%21.04%9.10%14.82%-15.10%9.50%15.70%27.19%-8.87%9.50%
FTKFX
Fidelity Total Bond K6 Fund		0.58%7.53%2.36%6.65%-13.23%-0.46%8.75%10.03%-0.75%1.14%

Correlation

The correlation between MGRVX and FTKFX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2017 г.

0.17

Over the past year, MGRVX and FTKFX have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Growth Fund Class R4

Fidelity Total Bond K6 Fund

Часто сравнивают с MGRVX:
MGRVX с MGRAXMGRVX с GLDMMGRVX с FPEMGRVX с JMSTMGRVX с JPREMGRVX с VFIAXMGRVX с FEQIX
Часто сравнивают с FTKFX:
FTKFX с FXNAXFTKFX с VBTIXFTKFX с FBNDXFTKFX с FIQTXFTKFX с VBTLXFTKFX с VTBIXFTKFX с FXAIX

Доходность на риск

MGRVX vs. FTKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGRVX
Ранг доходности на риск MGRVX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGRVX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGRVX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGRVX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGRVX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGRVX: 88
Ранг коэф-та Мартина
FTKFX
Ранг доходности на риск FTKFX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTKFX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTKFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTKFX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTKFX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTKFX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGRVX c FTKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Growth Fund Class R4 (MGRVX) и Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGRVXFTKFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
1.28

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
1.92

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

1.80

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.79

5.15

-3.35

MGRVX vs. FTKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGRVX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа FTKFX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGRVX и FTKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGRVX и FTKFX

Максимальная просадка MGRVX за все время составила -36.30%, что больше максимальной просадки FTKFX в -17.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRVX и FTKFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGRVXFTKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.30%

-17.81%

-18.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-2.82%

-9.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.61%

-5.77%

-7.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.56%

-17.81%

-12.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-1.33%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-4.18%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

0.98%

+2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности MGRVX и FTKFX

MFS International Growth Fund Class R4 (MGRVX) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что MGRVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGRVXFTKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

1.39%

+4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

2.95%

+8.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.96%

3.97%

+9.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

5.67%

+10.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

4.92%

+10.86%

Сравнение комиссий MGRVX и FTKFX

MGRVX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии FTKFX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGRVX и FTKFX

Дивидендная доходность MGRVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности FTKFX в 4.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTKFX
Fidelity Total Bond K6 Fund		4.61%4.61%4.76%3.86%2.53%2.24%5.51%3.26%2.94%1.63%0.00%0.00%
MGRVX
MFS International Growth Fund Class R4		5.40%5.50%6.21%2.73%2.94%6.84%0.72%1.48%4.10%2.53%1.22%1.15%

Часто задаваемые вопросы

MGRVX and FTKFX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGRVX has higher volatility (5.50%) compared to FTKFX (1.39%). In terms of maximum drawdown, MGRVX dropped -36.30% vs FTKFX's -17.81%.

FTKFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGRVX и FTKFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор