PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGRVX с EMXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGRVX с EMXC

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

MGRVX (MFS International Growth Fund Class R4) and EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) are both funds - MGRVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by MFS, while EMXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index. Over the past 5 years, MGRVX returned 5.67%/yr vs 13.21%/yr for EMXC. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGRVX charges 0.83%/yr vs 0.49%/yr for EMXC.

Доходность

Сравнение доходности MGRVX и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Growth Fund Class R4 (MGRVX) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGRVX показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у EMXC с доходностью 42.50%.

MGRVX

1 день
0.37%
1 месяц
2.22%
С начала года
1.85%
6 месяцев
1.98%
1 год
8.28%
3 года*
11.09%
5 лет*
5.67%
10 лет*
10.23%

EMXC

1 день
3.83%
1 месяц
10.65%
С начала года
42.50%
6 месяцев
47.59%
1 год
74.22%
3 года*
27.88%
5 лет*
13.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGRVX и EMXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGRVX
MFS International Growth Fund Class R4		1.85%21.04%9.10%14.82%-15.10%9.50%15.70%27.19%-8.87%9.56%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		42.50%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%15.80%-12.96%7.16%

Correlation

The correlation between MGRVX and EMXC is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г.

0.74

The correlation between MGRVX and EMXC has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Growth Fund Class R4

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Часто сравнивают с MGRVX:
MGRVX с MGRAXMGRVX с GLDMMGRVX с FPEMGRVX с JMSTMGRVX с JPREMGRVX с VFIAXMGRVX с FEQIX
Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM

Доходность на риск

MGRVX vs. EMXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGRVX
Ранг доходности на риск MGRVX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGRVX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGRVX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGRVX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGRVX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGRVX: 88
Ранг коэф-та Мартина
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGRVX c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Growth Fund Class R4 (MGRVX) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGRVXEMXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
3.09

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
3.70

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.56

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

5.18

-4.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.79

19.92

-18.13

MGRVX vs. EMXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGRVX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа EMXC равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGRVX и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGRVX и EMXC

Максимальная просадка MGRVX за все время составила -36.30%, что меньше максимальной просадки EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRVX и EMXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGRVXEMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.30%

-42.81%

+6.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-14.41%

+2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.61%

-19.12%

+5.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.56%

-28.91%

-1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-0.45%

-4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-10.17%

+3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

3.74%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MGRVX и EMXC

Текущая волатильность для MFS International Growth Fund Class R4 (MGRVX) составляет 5.50%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) волатильность равна 13.30%. Это указывает на то, что MGRVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGRVXEMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

13.30%

-7.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

22.16%

-10.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.96%

24.16%

-10.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

18.08%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

20.10%

-4.32%

Сравнение комиссий MGRVX и EMXC

MGRVX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии EMXC в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGRVX и EMXC

Дивидендная доходность MGRVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности EMXC в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.56%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%0.00%0.00%
MGRVX
MFS International Growth Fund Class R4		5.40%5.50%6.21%2.73%2.94%6.84%0.72%1.48%4.10%2.53%1.22%1.15%

Часто задаваемые вопросы

MGRVX and EMXC have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMXC has higher volatility (13.30%) compared to MGRVX (5.50%). In terms of maximum drawdown, MGRVX dropped -36.30% vs EMXC's -42.81%.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGRVX и EMXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор