PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGRIX с VIGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGRIX с VIGAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGRIX (Marsico Growth Fund) and VIGAX (Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MGRIX returned 17.45%/yr vs 18.24%/yr for VIGAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. MGRIX charges 1.34%/yr vs 0.05%/yr for VIGAX.

Доходность

Сравнение доходности MGRIX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marsico Growth Fund (MGRIX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGRIX показывает доходность 5.71%, что значительно ниже, чем у VIGAX с доходностью 9.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MGRIX имеют среднегодовую доходность 17.45%, а акции VIGAX немного впереди с 18.24%.

MGRIX

1 день
-1.23%
1 месяц
2.24%
С начала года
5.71%
6 месяцев
5.65%
1 год
14.95%
3 года*
27.62%
5 лет*
12.79%
10 лет*
17.45%

VIGAX

1 день
-1.23%
1 месяц
5.47%
С начала года
9.46%
6 месяцев
8.59%
1 год
27.34%
3 года*
25.93%
5 лет*
15.09%
10 лет*
18.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGRIX и VIGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGRIX
Marsico Growth Fund		5.71%12.73%49.06%47.46%-36.44%15.62%52.96%33.17%-1.14%31.22%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		9.46%19.43%32.67%46.76%-33.14%27.26%40.18%37.23%-3.35%27.80%

Correlation

The correlation between MGRIX and VIGAX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2000 г.

0.94

The correlation between MGRIX and VIGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marsico Growth Fund

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MGRIX:
MGRIX с FCNTXMGRIX с VOOMGRIX с SPYMGRIX с FSELXMGRIX с FOCPXMGRIX с MGLBXMGRIX с MXXIX
Часто сравнивают с VIGAX:
VIGAX с VUGVIGAX с INDEXVIGAX с VVIAXVIGAX с VWUAXVIGAX с SCHGVIGAX с FLCNXVIGAX с FSELX

Доходность на риск

MGRIX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGRIX
Ранг доходности на риск MGRIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGRIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGRIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGRIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGRIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGRIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VIGAX
Ранг доходности на риск VIGAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGRIX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico Growth Fund (MGRIX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGRIXVIGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.76

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
2.40

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

1.69

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.34

5.96

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGRIX vs. VIGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGRIX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа VIGAX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGRIX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGRIXVIGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.76

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.68

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.85

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.48

+0.01

Просадки

Сравнение просадок MGRIX и VIGAX

Максимальная просадка MGRIX за все время составила -56.50%, что больше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRIX и VIGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGRIXVIGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.50%

-50.66%

-5.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.55%

-16.51%

+2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.86%

-23.04%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.50%

-35.63%

-5.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.50%

-35.63%

-5.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-1.51%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

-11.96%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

4.69%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MGRIX и VIGAX

Marsico Growth Fund (MGRIX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что MGRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGRIXVIGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

3.92%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

12.17%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

15.92%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.32%

22.35%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

21.59%

+0.51%

Сравнение комиссий MGRIX и VIGAX

MGRIX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGRIX и VIGAX

Дивидендная доходность MGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.40%, что больше доходности VIGAX в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGRIX
Marsico Growth Fund		15.40%16.28%16.44%1.76%0.00%37.52%6.21%10.14%14.36%9.95%0.84%36.82%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.36%0.40%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, MGRIX and VIGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MGRIX has higher volatility (4.25%) compared to VIGAX (3.92%). In terms of maximum drawdown, MGRIX dropped -56.50% vs VIGAX's -50.66%.

VIGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGRIX и VIGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор