PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGRIX с MFOCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGRIX с MFOCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGRIX (Marsico Growth Fund) and MFOCX (Marsico Focus Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from Marsico Investment Fund. Over the past 10 years, MGRIX returned 17.45%/yr vs 18.39%/yr for MFOCX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 1.34% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MGRIX и MFOCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marsico Growth Fund (MGRIX) и Marsico Focus Fund (MFOCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGRIX показывает доходность 5.71%, что значительно ниже, чем у MFOCX с доходностью 9.64%. За последние 10 лет акции MGRIX уступали акциям MFOCX по среднегодовой доходности: 17.45% против 18.39% соответственно.

MGRIX

1 день
-1.23%
1 месяц
2.24%
С начала года
5.71%
6 месяцев
5.65%
1 год
14.95%
3 года*
27.62%
5 лет*
12.79%
10 лет*
17.45%

MFOCX

1 день
-1.44%
1 месяц
2.74%
С начала года
9.64%
6 месяцев
10.00%
1 год
18.78%
3 года*
28.06%
5 лет*
15.05%
10 лет*
18.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGRIX и MFOCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGRIX
Marsico Growth Fund		5.71%12.73%49.06%47.46%-36.44%15.62%52.96%33.17%-1.14%31.22%
MFOCX
Marsico Focus Fund		9.64%12.47%49.61%45.25%-33.36%20.23%47.52%32.33%0.23%34.20%

Correlation

The correlation between MGRIX and MFOCX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1998 г.

0.98

The correlation between MGRIX and MFOCX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marsico Growth Fund

Marsico Focus Fund

Часто сравнивают с MGRIX:
MGRIX с FCNTXMGRIX с VOOMGRIX с SPYMGRIX с FSELXMGRIX с FOCPXMGRIX с MGLBXMGRIX с MXXIX
Часто сравнивают с MFOCX:
MFOCX с BSTMFOCX с VOOMFOCX с ARKKMFOCX с FTQGXMFOCX с QQQMFOCX с SPMOMFOCX с SPY

Доходность на риск

MGRIX vs. MFOCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGRIX
Ранг доходности на риск MGRIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGRIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGRIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGRIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGRIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGRIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
MFOCX
Ранг доходности на риск MFOCX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFOCX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFOCX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFOCX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFOCX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFOCX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGRIX c MFOCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico Growth Fund (MGRIX) и Marsico Focus Fund (MFOCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGRIXMFOCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.20

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
1.75

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

1.89

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.34

6.84

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGRIX vs. MFOCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGRIX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFOCX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGRIX и MFOCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGRIXMFOCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.20

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.67

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.84

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.52

-0.02

Просадки

Сравнение просадок MGRIX и MFOCX

Максимальная просадка MGRIX за все время составила -56.50%, примерно равная максимальной просадке MFOCX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRIX и MFOCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGRIXMFOCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.50%

-54.96%

-1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.55%

-10.44%

-3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.86%

-23.56%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.50%

-36.76%

-4.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.50%

-36.76%

-4.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-1.66%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

-14.91%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.88%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности MGRIX и MFOCX

Marsico Growth Fund (MGRIX) и Marsico Focus Fund (MFOCX) имеют волатильность 4.25% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGRIXMFOCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

4.38%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

12.43%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

16.48%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.32%

22.61%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

22.02%

+0.08%

Сравнение комиссий MGRIX и MFOCX

И MGRIX, и MFOCX имеют комиссию равную 1.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGRIX и MFOCX

Дивидендная доходность MGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.40%, что меньше доходности MFOCX в 16.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFOCX
Marsico Focus Fund		16.24%17.81%11.96%2.18%18.06%11.66%8.36%7.90%11.58%18.67%0.00%24.61%
MGRIX
Marsico Growth Fund		15.40%16.28%16.44%1.76%0.00%37.52%6.21%10.14%14.36%9.95%0.84%36.82%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, MGRIX and MFOCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MFOCX has higher volatility (4.38%) compared to MGRIX (4.25%). In terms of maximum drawdown, MGRIX dropped -56.50% vs MFOCX's -54.96%.

MFOCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGRIX и MFOCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор