Сравнение MGRDX с SWISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Growth Fund R6 (MGRDX) и Schwab International Index Fund (SWISX).
MGRDX - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности MGRDX и SWISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGRDX и SWISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRDX MFS International Growth Fund R6 | -6.04% | 21.18% | 9.22% | 14.99% | -15.00% | 9.61% | 15.82% | 27.32% | -8.79% | 32.56% |
SWISX Schwab International Index Fund | -1.95% | 31.59% | 3.54% | 18.13% | -14.30% | 11.25% | 8.14% | 21.87% | -13.38% | 25.32% |
Доходность по периодам
С начала года, MGRDX показывает доходность -6.04%, что значительно ниже, чем у SWISX с доходностью -1.95%. За последние 10 лет акции MGRDX превзошли акции SWISX по среднегодовой доходности: 9.26% против 8.51% соответственно.
MGRDX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -12.25%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- -4.72%
- 1 год
- 9.18%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 9.26%
SWISX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -10.91%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGRDX и SWISX
MGRDX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SWISX в 0.06%.
Доходность на риск
MGRDX vs. SWISX — Ранг доходности на риск
MGRDX
SWISX
Сравнение MGRDX c SWISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Growth Fund R6 (MGRDX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGRDX | SWISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.08 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 1.52 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.22 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.51 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 5.81 | -3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGRDX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.08 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.49 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.51 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.29 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между MGRDX и SWISX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGRDX и SWISX
Дивидендная доходность MGRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности SWISX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRDX MFS International Growth Fund R6 | 5.99% | 5.63% | 6.35% | 2.90% | 3.06% | 6.97% | 0.80% | 1.51% | 4.20% | 2.61% | 1.45% | 1.20% |
SWISX Schwab International Index Fund | 3.62% | 3.55% | 3.29% | 3.31% | 2.73% | 3.34% | 1.88% | 3.09% | 3.15% | 2.71% | 3.19% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок MGRDX и SWISX
Максимальная просадка MGRDX за все время составила -60.75%, примерно равная максимальной просадке SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRDX и SWISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGRDX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.75% | -60.65% | -0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -11.39% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.60% | -29.42% | -1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.60% | -33.83% | +3.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.25% | -10.91% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.49% | -14.88% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.97% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGRDX и SWISX
Текущая волатильность для MFS International Growth Fund R6 (MGRDX) составляет 5.78%, в то время как у Schwab International Index Fund (SWISX) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что MGRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGRDX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 7.16% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 10.88% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.28% | 17.01% | -2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 16.06% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 16.79% | -1.11% |