PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGRDX с JPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGRDX с JPO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGRDX (MFS International Growth Fund R6) and JPO (YieldMax JPM Option Income Strategy ETF) are both funds - MGRDX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by MFS, while JPO is a Options Trading fund actively managed by Tidal. Both are actively managed. Over the past year, MGRDX returned 9.49% vs 14.53% for JPO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. MGRDX charges 0.72%/yr vs 1.19%/yr for JPO.

Доходность

Сравнение доходности MGRDX и JPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Growth Fund R6 (MGRDX) и YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGRDX показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у JPO с доходностью -2.50%.

MGRDX

1 день
-1.13%
1 месяц
2.07%
С начала года
2.99%
6 месяцев
3.62%
1 год
9.49%
3 года*
12.19%
5 лет*
6.12%
10 лет*
9.94%

JPO

1 день
1.64%
1 месяц
-0.20%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
-1.08%
1 год
14.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGRDX и JPO

2026 (YTD)202520242023
MGRDX
MFS International Growth Fund R6		2.99%21.18%9.22%6.12%
JPO
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF		-2.50%22.26%13.97%5.08%

Correlation

The correlation between MGRDX and JPO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Growth Fund R6

YieldMax JPM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с MGRDX:
MGRDX с FSPSXMGRDX с FMDGXMGRDX с SSDWXMGRDX с AAIEXMGRDX с SSSYXMGRDX с DOXFXMGRDX с DFIVX
Часто сравнивают с JPO:
JPO с JPMJPO с GRNIJPO с CAOSJPO с APRWJPO с APRPJPO с AAPRJPO с APRQ

Доходность на риск

MGRDX vs. JPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGRDX
Ранг доходности на риск MGRDX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGRDX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGRDX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGRDX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGRDX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGRDX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
JPO
Ранг доходности на риск JPO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPO: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGRDX c JPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Growth Fund R6 (MGRDX) и YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGRDXJPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
0.78

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
1.11

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

1.03

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.89

2.55

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGRDX vs. JPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGRDX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPO равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGRDX и JPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGRDXJPOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.78

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.74

-0.44

Просадки

Сравнение просадок MGRDX и JPO

Максимальная просадка MGRDX за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки JPO в -24.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRDX и JPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGRDXJPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.75%

-24.80%

-35.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-14.24%

+1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.82%

-5.35%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.43%

-4.60%

-7.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

5.70%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MGRDX и JPO

Текущая волатильность для MFS International Growth Fund R6 (MGRDX) составляет 4.06%, в то время как у YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что MGRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGRDXJPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

6.18%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

15.24%

-4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

18.69%

-5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

19.05%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

19.05%

-3.28%

Сравнение комиссий MGRDX и JPO

MGRDX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии JPO в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGRDX и JPO

Дивидендная доходность MGRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что меньше доходности JPO в 34.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPO
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF		34.28%34.13%25.15%4.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGRDX
MFS International Growth Fund R6		5.46%5.63%6.35%2.90%3.06%6.97%0.80%1.51%4.20%2.61%1.45%1.20%

Часто задаваемые вопросы

MGRDX and JPO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPO has higher volatility (6.18%) compared to MGRDX (4.06%). In terms of maximum drawdown, MGRDX dropped -60.75% vs JPO's -24.80%.

MGRDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGRDX и JPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор